Ramadhani, ThetaRizky (2013) Penerapan Model Neurogarch Untuk Peramalan Data Saham (Studi Kasus Pada Saham Bank Central Asia Tbk., Saham Bayan Resources Tbk., Dan Saham Lippo Cikarang Tbk.). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peramalan adalah kegiatan memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peramalan semakin sering digunakan, khususnya di bidang ekonomi seperti peramalan saham. Sebagian besar data ekonomi yang mempunyai sifat heteroskedastis dianalisis menggunakan model GARCH. Metode lain yang biasa digunakan untuk meramalkan data saham yaitu ANN. Namun kedua metode tersebut mempunyai kelemahan sehingga dilakukan penggabungan dari kedua metode tersebut melalui penggunaan input ANN berdasarkan model GARCH yang terbentuk. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat keakuratan model ANN dan Neuro-GARCH dalam meramalkan return dan volatilitas saham berdasarkan nilai MSE yang dihasilkan dan meramalkan nilai Capital Gain dan Value at Risk yang akan dihadapi investor untuk satu periode ke depan. Model yang dipilih sebagai model terbaik adalah model yang memiliki nilai MAD dan MSE terkecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Neuro-GARCH mampu menghasilkan ramalan dengan MAD dan MSE yang lebih kecil dibandingkan model ANN. Model Neuro-GARCH terbaik untuk data return saham BCA, Bayan Resources dan Lippo Cikarang berturut-turut adalah model Neuro-GARCH (2-5-1), (2-5-1) dan (2-10-1), sedangkan untuk data volatilitas adalah model Neuro-GARCH (2-10-1), (2-5-1), dan (2-5-1). Nilai Value at Risk untuk saham BCA, Bayan Resources dan Lippo Cikarang berturut-turut adalah Rp 13.211.829,45; Rp 12.721.393,40; dan Rp 35.403.715,01, sedangkan nilai Capital Gain adalah sebesar Rp. 16.574.585,64; Rp 13.391.812,87; dan Rp 15.384.615,38.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2013/124/051304716 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 519 Probabilities and applied mathematics > 519.5 Statistical mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 24 May 2013 08:21 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 01:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/153384 |
Preview |
Text
BAB_II_A5.pdf Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I_A5.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III_A5.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I-V.pdf Download (6MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV_A5.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Halaman_Awal.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar_Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Lampiran.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |