HandayuPutrindi (2011) Peramalan data time series non stasioner melalui pemodelan Multiscale Autoregressive (MAR) menggunakan filter Wavelet Haar, Daubechies (4), dan Coiflet (6). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Deret waktu adalah sekumpulan data yang diperoleh dari pengamatan sebuah fenomena yang terjadi berdasarkan indeks waktu dengan selang waktu yang tetap atau sama. Analisis deret waktu, khususnya yang non stasioner, dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya menggunakan transformasi wavelet. Variabel yang dilibatkan ialah hasil dekomposisi dari Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform (MODWT). Keluarga wavelet yang digunakan adalah Haar, Daubechies (4), dan Coiflet (6) dengan level MODWT berupa level tengah. Pengujian dilakukan pada satu data simulasi dan dua data real, yaitu data bulanan hasil penjualan obligasi Pemerintah Amerika Serikat dan data kuartal hasil produksi perikanan laut di Kabupaten Tuban. Metode yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu data distasionerkan terlebih dahulu dengan cara detrending ataupun differencing, kemudian dilakukan dekomposisi MODWT, memilih variabel yang menjadi input model MAR, pemodelan MAR dengan mengaplikasikan metode stepwise untuk memperoleh variabel yang signifikan, pembentukan model peramalan wavelet, serta pemeriksaan ketepatan model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada data deret waktu yang mempunyai pola tidak teratur, model wavelet dapat menghasilkan peramalan yang lebih baik daripada model ARIMA. Model peramalan wavelet untuk data hasil penjualan obligasi Pemerintah Amerika Serikat melibatkan koefisien wavelet hasil dekomposisi MODWT dengan filter wavelet Haar level 4 dari data yang telah distasionerkan secara differencing. Sedangkan model peramalan wavelet untuk data hasil produksi perikanan laut di Kabupaten Tuban melibatkan koefisien wavelet dan koefisien skala hasil dekomposisi MODWT dengan filter wavelet Haar level 1 dari data yang telah distasionerkan secara detrending.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2011/72/051100603 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 519 Probabilities and applied mathematics > 519.5 Statistical mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Mar 2011 10:11 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 09:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/152903 |
Preview |
Text
051100603.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |