January Effect Anomaly On Indonesian Stock Market 2024

Putri, Primarini Ginting and Noval, Adib (2024) January Effect Anomaly On Indonesian Stock Market 2024. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini adalah studi acara yang menyelidiki anomali kalender yang terjadi di Pasar Saham Indonesia pada tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengembalian abnormal pada pergantian tahun (Efek Pergantian Tahun). Uji T berpasangan digunakan untuk menguji perbedaan antara pengembalian abnormal pada pergantian tahun (Efek Pergantian Tahun). Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengembalian abnormal yang signifikan pada efek pergantian tahun

English Abstract

This research is an event study that investigates calendar anomalies that occurred on Indonesian Stock Market 2024. The objectives in this research, to find out the abnormal return at the turn of the year (Turn-of-The-Year Effect). The paired T-test is used to test the difference between abnormal returns at the turn of the year (Turn-of-The-Year Effect). The results show there is insignificant abnormal return of the turn of the year effect

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	052402
Uncontrolled Keywords:	pengembalian abnormal, anomali kalender, studi acara, efek pergantian tahun-abnormal return, calendar anomaly, event study, month of Ramadan effect, turn of the year effect
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	10 Oct 2024 02:07
Last Modified:	10 Oct 2024 02:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/230778

Text (DALAM MASA EMBARGO) Primarini.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item