Prediksi Harga Saham Menggunakan Model Gerak Brown Geometrik dan Perhitungan Value at Risk (VaR) Menggunakan Metode Simulasi Historis PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Haura Zarifa Jamilah, Haura Zarifa and Dra. Endang Wahyu Handamari, M.Si. (2024) Prediksi Harga Saham Menggunakan Model Gerak Brown Geometrik dan Perhitungan Value at Risk (VaR) Menggunakan Metode Simulasi Historis PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu instrumen investasi yang paling banyak diminati oleh investor adalah saham. Saham tidak selalu menghasilkan imbal hasil yang menguntungkan, melainkan bisa juga menghasilkan imbal hasil yang merugikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan investor untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi risiko kerugian yaitu dengan melakukan prediksi harga saham dan perhitungan VaR. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memprediksi harga saham BBRI dengan model gerak Brown geometrik dan menghitung VaR saham BBRI dengan metode Simulasi Historis. Data yang digunakan adalah data harga penutupan saham harian BBRI periode 30 Mei 2022 hingga 5 September 2023. Hasil penelitian dari prediksi harga saham menunjukkan bahwa harga saham BBRI periode 5 Juni hingga 5 September 2023 berada pada rentang harga Rp4.700 hingga Rp6.300 dengan perolehan MAPE sebesar 6,102441%, sehingga tingkat akurasi peramalan yang dihasilkan oleh model dapat dikategorikan sangat baik. Kemudian, hasil penelitian dari perhitungan VaR menunjukkan bahwa nilai VaR aktual saham BBRI pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% yaitu senilai Rp166.324, Rp227.555,5, dan Rp312.359,2 atau sekitar 1,66%, 2,28%, dan 3,12% dari modal awal yang diinvestasikan. Sementara itu, nilai VaR prediksi saham BBRI pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% yaitu senilai Rp171.111, Rp225.801,4, dan Rp395.113,9 atau sekitar 1,71%, 2,26%, dan 3,95% dari modal awal yang diinvestasikan.

English Abstract

Investment is an activity of investing a number of funds to obtain profits. One of the most popular investment instruments for investors is stocks. Stocks do not always produce profitable returns, but can also produce adverse returns. Some ways that investors can do to optimize profits and reduce the risk of loss are by predicting stock prices and calculating VaR. The purpose of this study is to predict BBRI stock prices using the geometric Brownian motion model and calculate VaR of BBRI shares using the Historical Simulation method. The data used is BBRI daily stock close price data for the period May 30, 2022 to September 5, 2023. The research results from the prediction of stock prices show that BBRI’s stock price for the period June 5 to September 5, 2023 is in the price range of Rp4.700 to Rp6.300 with a MAPE value of 6,102441%, so the level of forecasting accuracy generated by the model can be categorized as very good. Then, the research results from the VaR calculation show that the actual VaR value of BBRI shares at the 90%, 95%, and 99% confidence levels is Rp166.324, Rp227.555,5, and Rp312.359,2 or around 1,66%, 2,28%, and 3,12% of the initial funds invested. Meanwhile, the predicted VaR value BBRI shares at the 90%, 95%, and 99% confidence levels is Rp171.111, Rp225.801,4, and Rp395.113,9 or around 1,71%, 2,26%, and 3,95% of the initial funds invested.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524090263
Uncontrolled Keywords:	gerak Brown geometrik, saham BBRI, Simulasi Historis, VaR.
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	20 Nov 2024 04:50
Last Modified:	20 Nov 2024 04:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/228447

Text (Gunakan email DALAM MASA EMBARGO) Haura Zarifa Jamilah.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item