Qomari, Dandung M. and Prof.Dr.H.M. arry Susanto, SE.,SU and Dra. Sumiat, M.si (2004) Analisis Efisiensi Perbankan Di Indonesia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Jakarta (Kombinasiantara Model Analisis Dea Dan Analisis Diskriminan). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk (1) memperoleh bukti empiris mengenai nilai efisiensi operasional perbankan yang telah terdaftar (go public) du bursa efek Jakarta, (2) mengalisis apakah variable besarnya kas, biaya tenaga kerja, besamya asset, expense, dana yang dihimpun, kepemilikan mesin ATM (teknologi), commercial loan yang disalurkan, dan investasi yang dilakukan mampu membedakan operasional perbankan yang efisien dan yang tidak efisien sesuai dengan masing-masing tanda koefisien positif atau negatif dan (3) untuk menganalisis apakah penguasaan teknologi yang direprentasikan dengan kepemilikan mesin ATM dapat meningkatkan efisiensi operasional perbankan. Dalam penelitian dipergunakan 23 sampel bank yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta masing-masing selama 3 (tiga) periode laporan Keuangan, yaitu 2001, 2002 dan 2003. Analisa mempergunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis) dan Diskriminan Analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan hal sebagai berikut dari seluruh unit sampel penelitian diketahui hanya 34 dari 69 unit sampel yang menunjukkan status efisien (34,78%). Variabel input yang terdiri dari kas, biaya SDM, asset, expense, funding dan kepemilikan mesin ATM memiliki variasi potential improvement berkisar antara -25,32 sampai -50,22. Sedangkan variable output yang terdiri dari commercial loan dan investment memiliki potential improvement yang terdiri dari commercial loan dan investment memiliki potential improvement masing-masing 0 dan 748.567,97. Analisis diskriminan terhadap hasil analisis DEA menunjukkan bahwa variable input dan output dapat memprediksi status efisien dan tidak efisien suatu bank dengan ketepatan prediksi sebesar 79,71% pada level kesalahan 5% secara akurat, konsisten dan stabil. Hal tersebut memperkuat bahwa pemanfaatan alat analisa DEA (Data Envelopment Analysis) untuk mengukur status efisiensi operasional perbankan masih cukup memadai. HAsil perhitungan efisiensi dengan menggunakan model DEA dan analisis diskriminan memiliki hasil yang berbeda, namun secara kaidah statisktik keduanya dapat dijelaskan dengan cukup signifikan, konsisten dan stabil. Sehingga keberadaan perhitungan dengan menggunakan model DEA dan analisis efisiensi saling menguatkan. Keberadaan teknologi yang dipresentasikan oleh kepemilikian mesin ATM oleh bank-bank di Indonesia belum dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Status efisiensi bank yang memilii mesin ATM lebih rendah daripada bank yang tidak memiliki mesin ATM, masing-masing memiliki skor efisiensi 81,52% dan 93,32% dengan tingkat signifikansi 0,031 pada tingkat kepercayaan 95%. Pertimbangan untuk melakukan investasi teknologi dalam hal ini adalah investasi terhadap kepemilikan mesin ATM, perlu dipertimbangkan dengan melakukan aliansi strategis dengan operator atau provider jaringan financial yang luas bukan sekedar investasi teknologi yang kurang optimal utilitasnya. Status efisiensi unit perbankan di Indonesia akan senantiasa berubah setiap periode tertentu karena factor perkembangan persaingan dalam industri perbankan yang selalu mengalami perubahan standar.
English Abstract
These research aims are : (1) to obtain empirical evidence regarding banking operational efficiency value which have enlisted at The Jakarta Stock Exchange, (2) to analyze what is variable of cash, labor cost, level of asset, expense, fund, ownership of machine of ATM (technological), loan commercial, and investment can differentiate inefficient and efficient banking operational as according to each negative of positive coefficient sign and (3) to analyze do domination of technology which isn’t it by ownership of machine of ATM can improve banking operational efficiency. This research utilized 23 bank sample which are enlisted at the Jakarta Stock Exchange, during threes period of financial statement, that is 2001, 2002 and 2003. Data analysis utilized the DEA (Data of Envelopment Analysis) method and Discriminant Analysis method. This research result show that only 34 from 69 unit of sample showing efficient status (34.78%). Input variable which consist of cash, expense of SDM, asset, expense, funding and ownership of machine of ATM have variation of potential improvement range from - 25.32 until- 50.22. While variable of output which consists of loan commercial and of investment have improvement potential each 0 and 748.567,97. Discriminant Analysis to result analyze DEA indicate that input variable and output can predict inefficient and efficient status a bank with accuracy of predicts equal to 79,71%, consistence and stabilize. The mention strengthened that exploiting of appliance analyze DEA (Data of Envelopment Analysis) to measure banking operational efficiency status still adequate enough. Result of calculation efficiency by using model of DEA and discriminant analysis have different result, but by the rule of statistical both can be explained enough significant, consistence and stabilize. So that existence of is calculation by using model of DEA and efficiency analysis mutual strengthening. Existence of technology which isn’t by ownership of machine ATM by banks in Indonesia not yet improves operational efficiency. Efficiency bank status owning machine of ATM lower than bank which do not have machine ATM, each have 81,52% from efficiency score 93,32% with level of significance 0,031 from trust level 95%. Consideration to do technological investment is investment to ownership of machine ATM, strategic alliance require to be considered with operator or provider network of financial wide, not simply technological investment which less optimal utility. Efficiency banking unit status in Indonesia will alwayr change each every period because factor growth emulation in banking industry which always experience of change of standard.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | 040402 |
| Uncontrolled Keywords: | Efisiensi, DEA, Diskriminan, Teknologi |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 02 Aug 2024 02:26 |
| Last Modified: | 02 Aug 2024 02:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226443 |
![[thumbnail of Dandung M. Qomari.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Dandung M. Qomari.pdf Download (23MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |