Model Valuasi Premi dan Cadangan Manfaat Asuransi Nilai Aset Berbasis Peramalan Risiko

Sihombing, Henry Immanuel and Dr. Dra. Umu Sa‘adah, M.Si. (2024) Model Valuasi Premi dan Cadangan Manfaat Asuransi Nilai Aset Berbasis Peramalan Risiko. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Investasi merupakan kegiatan yang marak dilakukan demi mencapai keuntungan. Investasi sangat berkaitan dengan risiko. Risiko dalam kegiatan investasi dapat berarti pergerakan nilai aset yang buruk. Risiko dalam investasi bersifat stokastik dan cenderung berubah setiap waktu. Skripsi ini menggagas model valuasi premi dan cadangan manfaat untuk asuransi berjangka satu bulan yang membayarkan manfaat sebesar kerugian yang dialami investor ketika terjadi pergerakan aset yang buruk berdasarkan sifat stokastik deret waktu kerugian historis untuk saham BBCA. Skema asuransi yang digagas meliputi pembayaran premi tunggal bersih dilakukan di awal bulan, apabila dalam bulan berjalan terjadi pengurangan nilai aset sebesar RpX, nasabah berhak melakukan klaim, manfaat akan dibayarkan sebesar RpX diakhir bulan. Nasabah berhak melakukan klaim maksimal sebesar satu kali pada bulan berjalan. Sifat stokastik deret waktu kerugian dimodelkan menggunakan metodologi ARIMA Box-Jenkins dengan MAPE pada data testing 31, 89%. Model valuasi premi yang terbentuk untuk produk asuransi yang digagas memberikan premi sebesar Rp301.039, 8345 untuk nasabah yang mengasuransikan aset saham BBCA yang bernilai awal 10.000.000, 00 di awal Agustus 2023. Dengan membayarkan premi tunggal bersuh sejumlah Rp301.039, 8345 pada awal Agustus 2023, apabila nilai aset nasabah berkurang menjadi Rp8.500.000, − pada bulan Agustus 2023 dan nasabah mengajukan klaim, nasabah berhak memperoleh manfaat sebesar Rp1.500.000, 00. Apabila tidak ada klaim sampai hari ke delapan belas, model valuasi cadangan manfaat memberikan nilai Rp250.894, 04092 sebagai cadangan manfaat untuk mengakomodir risiko pada sisa waktu kontrak asuransi.

English Abstract

Investment is an activity that is widely undertaken to get profit. Investment is deeply related to risk. Risk in investment activities can refer to adverse movements in asset values. The risk in investment is stochastic and change over time. This thesis proposes a valuation model for premiums and benefit reserves for a one-month term insurance that pays benefits equal to the loss experienced by investors in the event of adverse asset movements based on the stochastic nature of the historical loss time series for BBCA stocks. The insurance scheme proposed includes a single net premium payment at the beginning of the month. During the month, if there is a reduction in the asset value by RpX, the policyholder is entitled to make a claim, and the benefit will be paid at the end of the month amounting to RpX. The policyholder is entitled to make a maximum claim once in the current month. The stochastic nature of the loss time series is modeled using the ARIMA Box-Jenkins methodology with 31.89% MAPE on data testing. The premium valuation model formed for the proposed insurance product provides a premium of Rp301, 039.8345 for a policyholder insuring BBCA stock assets with an initial value of Rp10, 000, 000.00 at the beginning of August 2023. By paying a single premium of Rp301, 039.8345 at the beginning of August 2023, if the value of the policyholder’s assets decreases to Rp8, 500, 000.00 in August 2023 and the policyholder files a claim, the policyholder is entitled to a benefit of Rp1, 500, 000.00. If there are no claims until the eighteenth day, the benefit reserve valuation model provides a value of Rp250.894, 04092 as a benefit reserve to accommodate the risk for the remaining contract period.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524090094
Uncontrolled Keywords:	ARIMA, asuransi, cadangan, investasi, premi.
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	27 Jun 2024 08:35
Last Modified:	27 Jun 2024 08:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/220473

Text (DALAM MASA EMBARGO) Henry Immanuel Sihombing.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item