Analisis Komparasi Pengaruh Risiko Sistematis Terhadap Return Saham Sektoral di Indonesia pada Masa Perang Rusia-Ukraina dan Krisis Properti China.

Pradani, Amaretta Hanindya and David Kaluge,, SE., MS., M.Ec.Dev., Ph.D. (2023) Analisis Komparasi Pengaruh Risiko Sistematis Terhadap Return Saham Sektoral di Indonesia pada Masa Perang Rusia-Ukraina dan Krisis Properti China. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaruh risiko sistematis terhadap 11 return saham sektoral pada masa perang Rusia-Ukraina dan krisis properti China. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis regresi linier menggunakan variabel dummy. Data yang digunakan pada penelitian ini yakni berupa data sekunder yang berbentuk time series dengan periode waktu mingguan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada penelitian ini menemukan hasil penelitian bahwa nilai risiko sistematis pada masa perang Rusia-Ukraina dan krisis properti China lebih rendah dibanding pada masa normal. Pada masa perang risiko sistematis berdampak signifikan hanya pada return saham sektor barang konsumen primer. Sedangkan, pada masa krisis properti China risiko sistematis tidak berpengaruh signifikan terhadap semua return saham sektoral. Selain itu, pada masa normal risiko sistematis tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham sektor teknologi serta properti dan real estate.

English Abstract

The study aimed to find out a comparison of the influence of systematic risk on 11 sectoral stock returns in the time of the Russian-Ukrainian war and the Chinese property crisis. This study uses quantitative research methods with linear regression analysis tools using dummy variables. The data used in this study are secondary data in the form of time series with weekly time periods from 2021 to 2023. The study found that systematic risk values during the Russian-Ukrainian war and the Chinese property crisis were lower than in normal times. In wartime systematic risk had a significant impact only on the stock returns of the primary consumer goods sector. Meanwhile, during the Chinese property crisis systematic risk did not have a significant effect on all sectoral stock returns. In addition, in normal times systematic risks do not have a significant effect on the return of shares of the technology sector as well as property and real estate.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	:0523020735
Uncontrolled Keywords:	Risiko Sistematis; Return Saham; Sektoral; Perang Rusia-Ukraina; Krisis Properti China
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	29 Jan 2024 03:31
Last Modified:	29 Jan 2024 04:10
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214539

Text (DALAM MASA EMBARGO) Amaretta Hanindya Pradani.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item