Analisis Potensi Financial Distress pada Industri Jasa Keuangan Perbankan Menggunakan Model Ohlson (O-Score) : (Studi pada Bank Konvensional yang Listing di Bei Tahun 2016-2018),

Zain, Maulidya Alfi Anita and Prof. Dr. Sri Mangesti Rahayu, M, Si. (2020) Analisis Potensi Financial Distress pada Industri Jasa Keuangan Perbankan Menggunakan Model Ohlson (O-Score) : (Studi pada Bank Konvensional yang Listing di Bei Tahun 2016-2018),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sistem keuangan yang terintegrasi akan memberikan risiko. Salah satu risiko yang harus dihadapi oleh negara yang melakukan International financial integration adalah ancaman krisis. Penelitian yang dilakuan Rose (2012:1) menyebutkan ekonomi yang lebih terintegrasi secara finansial mengalami resesi (kemerosotan) yang jauh lebih buruk ketika terjadi krisis. Kondisi perekonomian yang tidak stabil menyebabkan perusahaan rentan terkena financial distress. Sektor perbankan memiliki peranan yang penting dalam proses kebangkitan (recovery) perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul ‘’Analisis Potensi Financial Distress pada Industri Jasa Keuangan Perbankan menggunakan Model Ohlson (O-Score) : Studi pada Bank Umum Konvensional yang Listing pada BEI Tahun 2016-2018’’. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui potensi terjadinya financial distress pada Bank Umum Konvensional menggunakan analisis model Ohlson (O-Score). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional yang listing di BEI tahun 2016-2018. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 13 Bank Umum Konvensional. Teknik analisis yang digunakan yaitu menghitung variabel- variabel model prediksi financial distress Ohlson pada Bank Umum Konvensional, menghitung masing-masing skor pada Bank Umum Konvensional, berdasarkan model Ohlson, mengkategorikan masing-masing perusahaan sesuai dengan cut off yang sudah ditentukan, melakukan interpretasi hasil penerapan prediksi financial distress Ohlson pada masing-masing perusahaan, menghitung tingkat akurasi model Ohlson sebagai prediktor financial distress Bank Umum Konvensional, Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan pengunaan model Ohlson (O-score) sebagai prediktor financial distress pada Bank Umum Konvensional, ditemukan 9 bank yang diprediksi bangkrut dan 4 bank lainya diprediksi tidak bangkrut pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan pada tahun 2018 diprediksi 8 bank bangkrut dan 5 bank dalam kondisi tidak bangkrut. Tingkat akurasi yang dimiliki model olhson dalam memprediksi financial distress pada Bank Umum Konvensional, sebesar 33,3 %.

English Abstract

An integrated financial system will provide risks. One of the risks faced by countries conducting international financial integration is the threat of crisis. Research conducted by Rose (2012: 1) states that a more financially integrated economy experiences a recession that is far worse when a crisis occurs. Unstable economic conditions cause companies vulnerable to financial distress. The banking sector has an important role in the overall economic recovery process. Therefore, the researcher raised the title ‘’Potential Analysis of Financial Distress in the Banking Financial Services Industry Using the Ohlson Model (O-Score):(Study on Conventional Banks Listed on Indonesia Stock Exchange period 2016-2018)'’. The objective to be achieved in this study is to determine the potential for financial distress in Conventional Commercial Banks using Ohlson (O-Score) model analysis. The type of research used is descriptive quantitative approach. The object of this research is Conventional Commercial Banks listing on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. The number of samples taken was 13 Conventional Commercial Banks. The analysis technique used is calculating the variables of the Ohlson financial distress prediction model on Conventional Commercial Banks, calculating each score on a Conventional Commercial Banks based on the Ohlson model, categorizing each company according to the specified cut-off, interpreting the results of the application of the Ohlson financial distress prediction on each company, calculates the accuracy of the ohlson model as a predictor of financial distress of Conventional Commercial Banks. The conclusion of this study shows the use of the Ohlson model (O-score) as a predictor of financial distress in Conventional Commercial Banks found 9 banks are predicted to go financial distress and 4 other banks are predicted not to go financial distress in 2016 and 2017. While in 2018 8 banks are bankrupt and 5 banks are predicted in a condition not bankrupt. The level of accuracy that Olhson's model predicts bankruptcy at Conventional Commercial Banks is 33.3%.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520030135
Uncontrolled Keywords:	Financial distress, Ohlson, Bank Umum Konvensional, Financial distress, Ohlson, Conventional Commercial Banks.
Subjects:	600 Technology (Applied sciences) > 658 General management
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	25 Jul 2022 07:09
Last Modified:	07 Oct 2024 06:32
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192633

Text 0520030135- Maulidya Alfi Anita Zain_unlocked.pdf Download (5MB)

Actions (login required)

View Item