Perbandingan Metode Varians Kovarians Dan Exponentially Weighted Moving Average (Ewma) Untuk Analisis Risiko Portofolio

Adirasa, Bagus and Dr. Dra. Umu Sa’adah, M.Si (2021) Perbandingan Metode Varians Kovarians Dan Exponentially Weighted Moving Average (Ewma) Untuk Analisis Risiko Portofolio. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Salah satu risiko yang tidak dapat dihindari dalam berinvestasi yaitu tingkat kenaikan dan penurunan saham yang tinggi. Kondisi harga saham adalah naik dan turunnya harga saham dalam suatu periode waktu disebut volatilitas. Oleh karena itu diperlukan analisis risiko untuk mengurangi risiko kerugian.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan risiko portofolio saham dengan metode varians kovarians dan EWMA untuk harga penutupan saham harian Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pengambilan data harga penutupan saham Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) pada periode Januari-Oktober 2020 untuk menghasilkan bobot optimal portofolio kedua metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko portofolio saham menggunakan metode Varians-Kovarians lebih tinggi dibanding dengan metode EWMA dengan tingkat kepercayaan 95%

English Abstract

One of the unavoidable risks in investing is the high rate of increase and decline of stocks.The condition of the share price is the rise and fall of the share price in a period of time called volatility. Therefore a risk analysis is required to reduce the risk of loss. The purpose of this research is to determine, analyze, and compare the risk of stock portfolio by variance-covariance method for the closing price of daily shares of Bank Rakyat Indonesia and Bank Negara Indonesia. This research used secondary data type. Data collection of closing price of Bank Rakyat Indonesia (BRI) and Bank Negara Indonesia (BNI) shares in the period January-October 2020. It will then result in optimal weighting of both methods portfolios. The result of this research is conducted Variance-Covariance method will take bigger risk compared to EWMA method

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521090042
Uncontrolled Keywords:	Risiko Portofolio, Saham, Bank, Portfolio Risk, Stocks, Bank
Subjects:	500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	20 May 2022 02:29
Last Modified:	20 May 2022 02:29
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190658

Text (DALAM MASA EMBARGO) - Bagus Adirasa.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item