Penerapan Model Vector Autoregressive Integrated Moving Average With Exogenous Variable (Varimax) (Studi Kasus Nilai Ekspor - Impor Dan Kurs Rupiah Januari 2009 - Maret 2021)

Anggreani, Riska Mei and Luthfatul Amaliana, S.Si., M.Si. (2021) Penerapan Model Vector Autoregressive Integrated Moving Average With Exogenous Variable (Varimax) (Studi Kasus Nilai Ekspor - Impor Dan Kurs Rupiah Januari 2009 - Maret 2021). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Model Vector Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (VARIMAX) adalah pengembangan dari model Vector Autoregressive Integrated Moving Average (VARMA), dimana merupakan model deret waktu multivariat gabungan antara Vector Autoregressive (VAR) dan Vector Moving Average (VMA) dengan menambahkan variabel eksogen ke dalam sistem persamaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data bulanan nilai ekspor, nilai impor, dan kurs rupiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model deret waktu simultan antara nilai ekspor dan nilai impor menggunakan model VARIMAX serta mengetahui besar pengaruh antara keduanya. Selain itu, ingin diketahui pengaruh perubahan kurs rupiah terhadap nilai ekspor dan nilai impor. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh model VARIMAX (2,1,3)(4,0). Analisis VARMA memperlihatkan bahwa ekspor dan impor memberi pengaruh satu sama lain dari periode dua bulan sebelumnya dan dipengaruhi oleh masing-masing sisaan dari periode tiga bulan sebelumnya. Analisis shock memperlihatkan bahwa shock atau guncangan pada kurs rupiah pada periode empat bulan sebelumnya memberi efek negatif terhadap nilai ekspor dan nilai impor.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521090026
Uncontrolled Keywords:	Ekspor, Impor, Kurs Rupiah, VARIMAX
Subjects:	500 Natural sciences and mathematics > 519 Probabilities and applied mathematics > 519.5 Statistical mathematics
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika
Depositing User:	agung
Date Deposited:	17 May 2022 07:18
Last Modified:	03 Oct 2024 08:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190527

Text RISKA MEI ANGGREANI.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item