Zafira, Dhea and Dr. Ari Darmawan,, SAB., MAB (2021) Analisis Perbedaan Risiko Inflasi, Risiko Suku Bunga, Risiko Valuta Asing, Risiko Pasar Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
"Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang terjadi dari sebuah proses yang sedang berlangsung, agar terlindung dari kemungkinan buruk yang terjadi pada sebuah proses yang sedang berlangsung maka penting untuk meneliti setiap variabel yang dapat mempengaruhi operasional baik bagi perusahaan maupun bagi investor. Pada tahun 2020 dunia dilanda krisis kesehatan yang disebabkan oleh virus corona atau Covid-19 yang penyebarannya sangatlah mudah sehingga kebijakan lockdown dan juga karantina wilayah perlu diterapkan guna untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan lockdown dan juga karantina wilayah ini mempengaruhi kegiatan masyarakat sehingga memberikan dampak yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi, dari perubahan ini dapat menimbulkan risiko bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Risiko dapat berupa mikro maupun makro ekonomi. Penelitian ini membahas risiko makro ekonomi karena berpengaruh langsung dan menyeluruh terhadap aspek ekonomi. Risiko makro ekonomi tersebut antara lain risiko inflasi, risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan risiko pasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan juga uji beda yang digunakan untuk membandingkan risiko variabel pada setiap kuartal yang akan dibandingkan menggunakan uji Wilcoxon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara risiko inflasi, risiko suku bunga, risiko valuta asing, risiko pasar pada kuartal 1 dengan kuartal 2 tahun 2020, kuartal 1 dengan kuartal 3 tahun 2020, kuartal 1 dengan kuartal 4 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan metode analisis uji beda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko inflasi antara kuartal 1 dengan kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 tahun 2020, (2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko suku bunga antara kuartal 1 dengan kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 tahun 2020, (3) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko valuta asngi antara kuartal 1 dengan kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 tahun 2020, (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko pasar antara kuartal 1 dengan kuartal 2, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara kuartal 1 dengan kuartal 3, dan kuartal 4 tahun 2020. "
English Abstract
Risk is a result or consequence that occurs from an ongoing process, in order to be protected from bad possibilities that occur in an ongoing process, it is important to examine every variable that can affect operations both for the company and for investors. In 2020 the world was hit by a health crisis caused by the corona virus or Covid-19 that spread easily so, lockdown policies and also regional quarantines need to be implemented to prevent the spread of Covid-19. The lockdown policies and regional quarantine affect people's activities so that they have a significant impact on economic growth, from these changes can pose risks to economic development and growth. Risk can be in the form of micro or macro economy. This study discusses macroeconomic risk because it has a direct and comprehensive effect on economic aspects. These macroeconomic risks include inflation risk, interest rate risk, foreign exchange risk, and market risk. The research method used in this study is the normality test using the Kolmogorov-Smirnov test and also the different test used to compare the risk variables in each quarter to be compared using the Wilcoxon test. The purpose of this study was to determine the difference between inflation risk, interest rate risk, foreign exchange risk, market risk in the 1st quarter and 2nd quarter of 2020, 1st quarter and 3rd quarter 2020, 1st quarter, and 4th quarter 2020. This study uses quantitative methods and using different test analysis methods. The results of this study indicate that: (1) There is no significant difference in the risk of inflation between quarter 1 and quarter 2, quarter 3, quarter 4 of 2020, (2) There is no significant difference in interest rate risk between quarter 1 and quarter. 2, 3rd quarter, 4th quarter 2020, (3) There is no significant difference in the risk of natural currency between 1st quarter and 2nd quarter, 3rd quarter, 4th quarter 2020, (4) There is no significant difference in market risk between quarters 1 with quarter 2, and there is a significant difference between quarter 1 and quarter 3, and quarter 4 of 2020.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052103 |
| Uncontrolled Keywords: | risiko inflasi, risiko suku bunga, risiko valuta asing, risiko pasar, pandemi Covid-19, Inflation Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, Market Risk, Covid-19 Pandemic |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with username nurmasudah |
| Date Deposited: | 23 Oct 2021 03:47 |
| Last Modified: | 24 Sep 2024 07:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/185288 |
![[thumbnail of Dhea Zafira.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Dhea Zafira.pdf Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |