Pratiwi, Heena Trisna (2019) Strategi Optimalisasi Portofolio Investasi Forex Dengan Metode Value At Risk. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Investasi adalah suatu kegiatan pengolahan dana yang dimiliki menjadi modal atau aset yang akan diterima imbal hasilnya di masa mendatang. Ketika berinvestasi investor berarti telah memberikan sebagian dana yang di miliki dengan harapan bahwa akan memberikan keuntungan di masa depan. Akan tetapi investor juga harus menyadari bahwa dana yang sudah di tanamkan kemungkinan juga akan mengalami pengurangan karena investasi yang menghasilkan imbal hasil negatif. Hubungan antara keuntungan yang didapat dan resiko yang ditanggung adalah searah atau yang sering kita dengar “high risk high return”. Semakin besar keuntungan yang diinginkan maka resiko yang kemungkinan terjadi juga semakin besar. Selain itu adanya tuntutan untuk memperhitungkan alokasi dana agar lebih efisien dalam berinvestasi. salah satu cara untuk mengatasi kekhawatiran mengenai risiko berinvestasi adalah dengan membuat portofolio aset. Portofolio aset bisa di bentuk dengan membagi risiko dalam berbagai jenis atau macam aset. Value at Risk dapat membantu untuk membentuk portofolio dengan mengeliminasi aset yang memiliki risiko tinggi dengan tingkat pengembalian rendah. Selain itu Conditional Value at Risk juga membantu estimasi kerugian yang akan diterima pada portofolio agar investor lebih waspada dalam berinvestasi. Hasil penilaian kinerja portofolio menggunakan Indeks Sharpe menunjukkan bahwa imbal hasil portofolio melebihi risk free rate sehingga dianggap menguntungkan dan memiliki risiko yang rendah.
English Abstract
Investment is an action of fund management to become capital assets with expecting feedback in the future. When investor do invesment its means they submit some of their money with hope they will receive a good profits in the end. But not all investmen cames up with a good result some of them will get bad feedback. Its mean all investment always cames up with two things, return and loss. That’s why every investor have to understand that “high risk high return”. To manage that kind of risk, investor can make some strategy to put their fund in the good assets. This kind of strategi is called investment portfolio management. This portfolio can be formed by dividing risk’s assets. The method that can be used is Value at Risk. This method can helps to eliminating the most risky assets and the lowest return on the portfolio. Furthermore Conditional Value at Risk is also can helps to estimatethe risks of loss and return that will be received in the future. Some others method that will be use are backtesting terst and sharpe index model that will test the result of the formed portfolio.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FEB/2019/720/052001860 |
| Uncontrolled Keywords: | Risiko, Value at Risk, Conditional Value at Risk, Portofolio Optimal, Kinerja Portofolio |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 16 Nov 2020 21:31 |
| Last Modified: | 16 Nov 2020 21:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178979 |
Actions (login required)
 |
View Item |