Nur’aini, Rizky (2019) Penerapan Panel Vector Autoregressive with Exogenous Variable (PVARX) pada Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2001—2017. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Data panel merupakan gabungan dari data time series dan cross section yang sering digunakan dalam penelitian di bidang ekonomi. Dalam praktiknya, hubungan variabel-variabel ekonomi tidak hanya satu arah dan pada periode waktu yang sama. Panel Vector Autoregressive with Exogenous Variable (PVARX)(p)(b,s) merupakan metode analisis yang sesuai untuk memodelkan data panel yang memiliki hubungan satu arah dan dua arah dengan melibatkan variabel pada periode waktu yang berbeda (dinamis). Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan PVARX(p)(b,s) pada data panel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan laju pengeluaran pemerintah 26 provinsi di Indonesia tahun 2001—2017. Penentuan hubungan satu arah dan dua arah menggunakan uji Kausalitas Granger, sedangkan untuk identifikasi orde p menggunakan MPACF dan orde b dan s menggunakan bobot respon impuls. Metode pendugaan parameter pada penelitian ini menggunakan Generalized Method of Moment (GMM). Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang sesuai adalah PVARX(1)(0,0) yang berarti bahwa inflasi tahun sebelumnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh terhadap inflasi tahun ini. Selain itu, pengaruh variabel eksogen yakni laju pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh satu arah terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama.
English Abstract
Panel data is a combination of time series and cross section data that are often used in economic research. In practice, the relationship of economic variables is not only one direction and at the same time period. Panel Vector Autoregressive with Exogenous Variable (PVARX)(p)(b,s) is an appropriate analysis for panel data modeling that has one-way and two-way causality involving variables at different (dynamic) time periods. This study aims to apply PVARX(p)(b,s) in inflation, economic growth, and government expenditure rates of 26 provinces in Indonesia in 2001-2017. Determination of one-way and two-way causality using the Granger Causality test, while for identification of p-order using MPACF and order b and s using the weight of impulse response. The parameter estimation method uses the Generalized Method of Moment (GMM). The results of the analysis show that the appropriate model is PVARX(1)(0,0) which means that the previous year's inflation has an effect on economic growth this year and economic growth in the previous year has an effect on inflation this year. In addition, the influence of exogenous variables, namely government expenditure rates has a one-way effect on inflation and economic growth in the same year
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2019/93/051910796 |
| Uncontrolled Keywords: | Kausalitas Granger, identifikasi, GMM, PVARX, Granger Causality, identification, GMM, PVARX |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 519 Probabilities and applied mathematics > 519.5 Statistical mathematics > 519.55 Time-series analysis |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 26 Aug 2020 04:42 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 02:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176880 |
Preview |
Text
Rizky Nur’aini (3).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |