Fuadi, Ahmad (2019) Analisis Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Euangan (Financial Linkage) Antar Bank Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat risiko sistemik masingmasing bank dan keterkaitan keuangan antar bank di Indonesia. dalam penelitian ini peneliti menggunakan 29 bank yang aktif diperdagangkan di di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2013-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kapitalisasi saham, rasio laverage, dan variabel-variabel makro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode CoVaR (Conditional Value at Risk) yang diperkenalkan oleh Adrian dan Brunerrmeir pada tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas bank yang terdapat dalam penelitian memiliki kontribusi risiko terhadap sistem (sistemik), memberikan kontribusi risiko pada bank-bank yang lain, dan memiliki keterkaitan keuangan (financial linkage) antar bank.
English Abstract
This study aims to identify the level of systemic risk of each bank and the financial linkages between banks in Indonesia. in this study researchers used 29 banks that were actively traded on the Indonesia Stock Exchange in the period 2013-2018. The data used in this study are stock capitalization, debt ratio, and macro variables. The method used in this study is the CoVaR (Conditional Value at Risk) method which was introduced by Adrian and Brunerrmeir in 2008. The results of this study indicate that the majority of banks in the study have a systemic (risk) contribution to the risk, giving a risk contribution to the bank other banks, and have financial links between banks
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FEB/2019/371/051907999 |
| Uncontrolled Keywords: | Risiko Sistemik, Keterkaitan Keuangan, Financial Linkage, Value at Risk, Conditional Value at Risk, Systemic Risk, Financial Linkage, Financial Linkage, Value at Risk, Conditional Value at Risk |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.1 Banks |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 16 Oct 2020 01:46 |
| Last Modified: | 16 Oct 2020 01:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174311 |
Actions (login required)
 |
View Item |