Ivana, Kezia Thalia (2019) Pengaruh Pemecahan Saham Terhadap Abnormal Return Dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham (Studi Peristiwa Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Melakukan Stock Split Pada Periode 2015-2017). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pemecahan saham terhadap abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham perusahaan untuk perusahaan yang terdaftar di BEI dan yang melakukan pemecahan saham pada periode 2015-2017. Penelitian dilakukan berdasarkan trading range theory dan signaling theory. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi peristiwa dengan periode pengamatan 5 hari sebelum pemecahan saham dan 5 hari sesudah pemecahan saham. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling sehingga terdapat 54 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia dan www.finance.com. Metode uji beda yang digunakan adalah Wilcoxon Sign Rank Test karena data memiliki distribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah pemecahan saham. Hal ini menunjukkan bahwa pemecahan saham selama periode penelitian memberikan sinyal dan pengaruh kepada para investor.
English Abstract
The purpose of this research aims to analyze the effect of stock split to abnormal return and trading volume acivity for companies listed in IDX and do stock split period 2015-2017. The research was carried out based on trading range theory and signaling theory. This research used event study method to observe the average of abnormal return and trading volume activity within 5 days pre stock split and 5 days post stock split. Using purposive sampling method, there are 54 companies as the sample . This research applied secondary data retrived from IDX and www.finance.com. The different test method utilized Wilcoxon Sign Rank Test because data had abnormal distribution. The result of these research show that there were differences significant in abnormal return and trading volume activity before and after stock split. This indicated that the carried stock split during the research period delivered a signal and effect to the investors.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FEB/2019/28/051903465 |
| Uncontrolled Keywords: | pemecahan saham, abnormal return, volume perdagangan saham, stock split, abnormal return, trading volume activity |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management > 658.1 Organization and financial management > 658.15 Financial management > 658.152 Management of financial operations |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 09 Aug 2020 23:30 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 04:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/170186 |
Preview |
Text
Kezia Thalia Ivana.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |