Rofiah, Hidayatur (2018) Analisis Penerapan Strategi Aktif (Momentum Harga) dan Strategi Pasif (Buy and Hold) dalam Mengoptimalkan Return Saham (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di IDX30 pada Tahun 2015-2017). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui return yang dihasilkan dengan menggunakan strategi aktif pada saham sub sektor perbankan yang terdaftar di IDX30 (2) mengetahui return yang dihasilkan dengan menggunakan strategi pasif pada saham sub sektor perbankan yang terdaftar di IDX30 (3) mengetahui perbedaan return dengan menggunakan strategi aktif dan strategi pasif pada saham sub sektor perbankan yang terdaftar di IDX30. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian adalah return. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di IDX30 sebanyak 4 perusahaan. Sampel pada penelitian ini sebanyak 4 perusahaan yang di ambil menggunakan sampling jenuh. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji normalitas dan uji independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara return saham kelompok strategi aktif dan return saham kelompok strategi pasif sub sektor perbankan yang terdaftar di IDX30 pada tahun 2015-2017. Penyebab tidak ada perbedaan yang signifikan karena terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi harga pasar saham. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan variasi yang berbeda pada sampel penelitian, strategi yang digunakan dan variabel yang mempengaruhi return selain strategi.
English Abstract
This study aims to (1) find out the return generated by using an active strategy in the shares of the banking sub-sector listed on IDX30 (2) find out the return generated using passive strategies in the banking sub-sector shares listed on IDX30 (3) know the difference in return by using active strategies and passive strategies on the banking sub-sector stocks listed on the IDX30. The type of research is descriptive quantitative. The variable of this research is return. The research’s object is all of the banking companies registered at IDX30 in 2015-2017, there are 4 companies. By using saturated sampling, there are 4 companies used as the samples of this research. The analysis data which used in this research are descriptive statistical, normality test and independent sample t-test. The results of analysis research shows that there is no significant difference between active strategy stock returns and passive strategy stock returns in the banking sub-sector registered on IDX30 in 2015-2017. There is no significant difference because there are external factors that affect stock market prices. For further researchers it is recommended to make different variations in the research sample, strategies used and variables that affect returns other than strategies.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/1080/051900856 |
| Uncontrolled Keywords: | Strategi Aktif (Momentum Harga), Strategi Pasif (Buy and Hold), Return.-Active Strategy (Price Momentum), Passive Strategy (Buy and Hold), Return. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 19 Jul 2019 07:08 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 03:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165550 |
Preview |
Text
Hidayatur Rofiah.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |