Purnomo, Rio Ihsan (2018) Analisis Perubahan Nilai Tukar Poundsterling Terhadap Euro dan Dolar Amerika Serta Pengaruhnya Terhadap Indeks FTSE 100 Sebelum dan Sesudah Referendum BREXIT. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peristiwa politik di suatu negara dapat menyebabkan perbedaan nilai tukar sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa tersebut. BREXIT merupakan sebuah peristiwa politik yang terjadi di Inggris Raya, dimana Inggris mengeluarkan diri dari Uni Eropa. Penelitian ini mencoba mencari tahu perubahan nilai tukar Poundsterling terhadap Euro dan Dolar Amerika. Selain itu penelitian ini juga meneliti pengaruh dari nilai tukar Poundsterling terhadap Indeks FTSE 100 sebelum dan sesudah referendum BREXIT dan 30 hari sesudah referendum BREXIT. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mpofu & Peters (2017) yang meneliti tentang perbedaan nilai tukar sebelum dan sesudah peristiwa politik dan penelitian oleh Krisna & Wirawati (2013) meneliti tentang pengaruh kurs terhadap indeks saham menjadi dasar penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah event study dan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk nilai tukar dan nilai indeks FTSE 100 berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari www.bankofengland.co.uk dan www. londonstockexchange.com. Hasil uji beda pada nilai tukar Poundsterling terhadap Euro dan Dolar Amerika sebelum dan sesudah referendum BREXIT, menunjukkan bahwa terjadi perbedaan signifikan diantara nilai tukar sebelum dan sesudah referendum, dimana nilai tukar Poundsterling melemah setelah terjadinya referendum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mpofu & Peters (2017). Hasil uji regresi menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan dari nilai tukar GBPxUSD terhadap indeks FTSE 100 baik sebelum dan sesudah referendum BREXIT. Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisna & Wirawati (2013). Saran dari penelitian ini bagi para investor dan pedagang valuta asing adalah, lebih peka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar seperti peristiwa politik. Hal ini karena nilai tukar dapat berubah secara cepat dan mempengaruhi harga saham
English Abstract
A political event in a country can cause a difference on exchange rate, before and after that event occurred. BREXIT was a political event that happened on Great Britain, in which they voted to leave EU. This research will try to find out the exchange rate differences on Poundsterling towards Euro and US Dollar, and its effect on FTSE 100 Index performance before and After BREXIT. The research done by Mpofu and Peters (2017) that studied the exchange rate difference at the time surrounding political events and research done by Krisna & Wirawati (2013) that studied about the impact of exchange rate towards stock index will be the basis of this research. The type of research used is event study and explanatory research with quantitative approach. The samples in this study are Poundsterling exchange rate towards Euro and US Dollar, and FTSE 100 Index performance score. The data used in this research are secondary data, acquired from www.bankofengland.co.uk and www.londonstockexchange.com The result of paired t-test on Poundsterling exchange rate towards Euro and US Dollar before and after BREXIT shows that there is a significant difference. Where the average exchange rate after the referendum was weaker than before the event happened. This supports the result from Mpofu & Peters (2017) research. The regression done on GBPxUSD exchange rate on FTSE 100 Index performance both before and after BREXIT shows that GBPxUSD exchange rate have a positive and significant effect on FTSE 100 performance. This supports the result from Krisna & Wirawati (2013) research. This research suggests both investor and trader to be more aware of factors that can affect the exchange rate, such as political events. Because exchange rate can suddenly changes and can have an impact on stock prices
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/1204/051901620 |
| Uncontrolled Keywords: | Nilai Tukar, Peristiwa Politik, Indeks Saham, Poundsterling, Euro, BREXIT, Dolar Amerika, FTSE 100 Exchange Rate, Political Event, Stock Index, Poundsterling, Euro, US Dollar, BREXIT, FTSE 100 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment > 332.64 Exchange of securities and commodities; speculation |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 19 Aug 2019 03:20 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 04:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165346 |
Preview |
Text
Rio Ihsan Purnomo.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |