Hadiwibowo, Septo (2018) Analysis Of Non Performing Loans In Indonesia: A Perspective Of Market Discipline. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel spesifik bank yaitu: Capital Adequacy Ratio(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Loan Loss Provision (LLP) dan variabel disiplin pasar yaitu: Interbank Deposit Ratio (IDR), Subordinated Debt (SND) dan Information Disclosure Index (DI) pada rasio Non Performing Loan (NPL). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dari 2006 hingga 2017 (12 tahun) yang diambil dari laporan tahunan Bank Umum Konvensional kategori BUKU 4 setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan Ordinary Least Square sebagai estimator, dengan bantuan program komputer Stata versi 14.2 sebagai perangkat lunak utama untuk mengolah data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan (simultan), variabel independen (CAR, LDR, ROA, ROE, LLP, IDR, dan SND) berpengaruh signifikan terhadap perubahan rasio Non Performing Loan (NPL). Sementara secara parsial, CAR, LDR, ROA, dan ROE, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. CAR dan ROE memiliki efek yang signifikan dan positif, sementara LDR dan ROA memiliki efek signifikan dan negatif pada NPL. Tiga variabel lainnya yaitu: LLP, IDR, dan SND, semua memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap NPL.Hasilnya menunjukkan bahwa LLP dan IDR memiliki efek yang tidak signifikan dan negatif, sedangkan SND memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan positif terhadap NPL. Selain itu, variabel Infromation Disclosure Index (DI) tidak dimasukan kedalam model regresi linier berganda, karena temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semua Bank BUKU 4 mendapat nilai sempurna untuk Information Disclosure Index mereka setiap tahunnya sepanjang periode 2006 hingga 2017, oleh karena itu analisis untuk variabel ini dilakukan secara deskriptif.Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa semua BUKU 4 Bank Umum Konvensional telah mengungkapkan setiap informasi yang diperlukan dalam Disclosure Index, oleh karena itu, variabel DI tidak dapat digunakan sebagai parameter untuk menganalisis pengaruh variabel disiplin pasar pada NPL.
English Abstract
The purpose of this research was to analyze the effect of bank specific variables, including Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), and Loan Loss Provision (LLP), and market discipline variables, namely Interbank Deposit Ratio (IDR), Subordinated Debt (SND), and Information Disclosure Index (ID) on NonPerforming Loan (NPL) Ratio. The data used in this study was annual data from 2006 to 2017 (12 years) taken from BUKU 4 Conventional Commercial Banks annual report. This study used multiple linear regression analysis and Ordinary Least Square as the estimator with the help of a computer program, Stata version 14.2, as the main software to process the research data. The results showed that together (simultaneously) the independent variables (CAR, LDR, ROA, ROE, LLP, IDR, and SND) significantly affected the change in the ratio of Non-Performing Loan (NPL). While partially, all of CAR, LDR, ROA, and ROE had significant effect on NPL. CAR and ROE had significant and positive effect, while LDR and ROA had significant and negative effect on NPL. The other 3 variables, including LLP, IDR, and SND, have non-significant effect on NPL. The result indicated that LLP and IDR had non-significant and negative effect, while SND had non-significant and positive effect on NPL. In addition, Information Disclosure Index (DI) variable was not included in the multiple linear regression model because the finding of this study showed that all BUKU 4 Banks got a perfect score for their disclosure index each year troughout 2006 to 2017 period, therefore the analysis for this variable was being done descriptively. In other words, it can be concluded that all BUKU 4 Conventional Commercial Banks already disclose every information required in the disclosure index, therefore, the DI variable cannot be used as a parameter to analyze the effect of market discipline variables on NPL
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2018/715/051900210 |
| Uncontrolled Keywords: | NPL, CAR, ROA, SND, IDR, |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.073 Loan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 17 Oct 2019 02:51 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 00:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/164778 |
Preview |
Text
SEPTO HADIWIBOWO.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |