Handayani, Puji (2018) Analisis Forecasting Volatilitas Harga Saham Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) (Studi pada Perusahaan-Perusahaan Batubara yang Menjadi Supplier Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Periode Oktober 2014-Maret 2018). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan imbas kebijakan listrik nasional pada volatilitas harga saham perusahaan batubara yang menjadi supplier batubara PT PLN ke dalam bentuk peramalan (forecasting) volatilitas harga saham untuk beberapa periode ke depan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan batubara yang terdaftar pada Indonesia Stock Exchange (IDX) dan merupakan supplier batubara PT PLN, yaitu sebanyak 4 perusahaan yang meliputi PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Indika Energy Tbk (INDY), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Hasil dari penelitian ini melalui tahapan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) didapatkan model ARIMA yang sesuai untuk melakukan peramalan harga saham yaitu PT Adaro Energy Tbk (ADRO) adalah ARIMA (1,1,2), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) adalah ARIMA (1,1,2), PT Indika Energy Tbk (INDY) adalah ARIMA (1,0,13), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) adalah ARIMA (0,1,1). Berdasarkan model ARIMA dan hasil peramalan yang didapatkan, kebijakan listrik nasional ada kemungkinan berimbas pada volatilitas harga saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dikarenakan volatilitas menunjukkan pergerakan yang mengalami kenaikan disamping faktor lain yang perlu dipertimbangkan yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Akan tetapi untuk PT Indika Energy Tbk (INDY) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) tidak berpengaruh karena pergerakan volatilitas yang mengalami stagnansi dan penurunan.
English Abstract
This study aims to illustrate the impact of national electricity policy on the volatility of stock prices of coal companies that are supplying PT PLN coal into the forecasting of stock price volatility for several future periods. This research is a descriptive research with quantitative approach. The population and sample in this research are coal company which listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) and is a supplier of PT PLN coal, which are 4 companies covering PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Indika Energy Tbk (INDY), and PT Bukit Asam Tbk (PTBA). The results of this research through the stages of method Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) obtained ARIMA model appropriate to forecasting stock prices of PT Adaro Energy Tbk (ADRO) is ARIMA (1,1,2), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) is ARIMA (1,1,2), PT Indika Energy Tbk (INDY) is ARIMA (1.0,13), and PT Bukit Asam Tbk (PTBA) is ARIMA (0,1,1). Based on the ARIMA model and forecasting results obtained, national electricity policy is likely to affect the volatility of PT Adaro Energy Tbk (ADRO) and PT Bukit Asam Tbk (PTBA) stock prices due to volatility indicating an upward movement in addition to other factors to consider that are not addressed in this research. However, PT Indika Energy Tbk (INDY) and PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) have no effect due to stagnant and declining volatility.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/254/051804382 |
| Uncontrolled Keywords: | Peramalan, Volatilitas, Harga Saham, ARIMA-Forecasting, Volatility, Stock Price, ARIMA |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 18 Apr 2019 01:21 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 03:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162933 |
Preview |
Text
Puji Handayani.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |