Lutfi (2015) Penentu Perubahan Risiko Kredit Dan Perubahan Modal Dengan Moderasi Penyangga Modal Dan Siklus Bisnis Pada Bank Umum Nasional Di Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh perubahan modal terhadap perubahan risiko kredit, (2) faktor spesifik bank penentu perubahan risiko kredit, (3) pengaruh perubahan risiko kredit terhadap perubahan modal, (4) faktor spesifik bank penentu perubahan modal, (5) peran moderasi penyangga modal dalam memengaruhi perubahan modal terhadap perubahan risiko kredit, (6) peran moderasi penyangga modal dalam memengaruhi perubahan risiko kredit terhadap perubahan modal, (7) peran moderasi siklus bisnis dalam memengaruhi perubahan modal terhadap perubahan risiko kredit, dan (8) peran moderasi siklus bisnis dalam memengaruhi perubahan risiko kredit terhadap perubahan modal. Penelitian ini menggunakan sampel 65 bank konvensional di Indonesia selama 13 tahun. Penelitian menggunakan teknik analisis data panel dengan pendekatan fixed error dan random error. Metode analisis yang digunakan adalah model simultan dengan metode two-stages least square dengan pertimbangan bahwa perubahan risiko dan perubahan modal dilakukan secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan bank terkait perubahan risiko kredit dan perubahan modal tidaklah independen satu sama lain, namun keputusan ini bersifat simultan dengan arah positif. Semakin besar modal yang dimiliki bank, semakin besar risiko kredit yang diambil bank, dan sebaliknya. Keputusan bank terkait perubahan risiko kredit juga dipengaruhi oleh faktor spesifik bank, yaitu tingkat profitabilitas dan risiko bank periode sebelumnya. Sedangkan keputusan bank terkait perubahan modal dipengaruhi oleh faktor spesifik bank yang terdiri dari besaran aset, likuiditas, dan tingkat modal periode sebelumnya. Selanjutnya, keputusan bank terkait pengambilan risiko dimoderasi oleh tingkat penyangga modal bank dan siklus bisnis. Bank dengan penyangga modal rendah cenderung melakukan moral hazard dengan lebih berani mengambil risiko ketika menambah modal. Bank umum di Indonesia juga cenderung untuk mengambil risiko berlebihan tanpa dibarengi oleh pemupukan modal yang memadai ketika melakukan ekspansi kredit pada saat ekonomi bagus. Bank di Indonesia baru menambah modal dan sekaligus mengurangi ekspansi kredit ketika terjadi krisis ekonomi dan risiko gagal bayar debitur tinggi.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/332.7/LUT/p/2015/061602761 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.7 Credit |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Kimia, Fakultas MIPA |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 Apr 2016 14:42 |
| Last Modified: | 12 Apr 2016 14:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160754 |
Actions (login required)
 |
View Item |