Yanti, Nur (2012) Studi Peramalan Indeks Saham LQ-45 dengan Hibridisasi Exponential Smoothing dan Neural Network. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Salah satu indikator majunya suatu negara adalah majunya pasar modal negara tersebut. Oleh karena itu pemerintah berupaya menggiatkan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal. Saham LQ-45 adalah saham liquid 45 saham-saham terbaik, karena LQ-45 merupakan kelompok 45 saham yang memiliki kinerja terbaik dan mewakili kondisi saham-saham di Bursa Efek Indonesia serta saham yang dicari oleh para investor. Tujuan penelitian ini, meramalkan indeks saham LQ-45 dengan pendekatan analisis teknikal menggunakan data saham masa lalu untuk merepresentasikan indeks saham pada tahun 2012. Peramalan indeks saham LQ-45 menggunakan metode hibridisasi exponential smoothing dan neural network . Hasil peramalan dengan menggunakan metode hibridisasi dihasilkan nilai MSE sebesar 0.0019046, nilai MSE exponential smoothing sebesar 0.00096 dan MSE neural network sebesar 0.009754 dengan toleransi error 0.01. Peramalan menggunakan metode hibridisasi tidak lebih baik dari peramalan exponential smoothing hal ini ditunjukkan dari nilai MSE hibridisasi tidak lebih kecil dari nilai MSE exponential smoothing . Dari uji kelayakan model menggunakan plot ACF, bahwa nilai ACF residual memperlihatkan nilai di dalam ambang batas yaitu -0.14 hingga 0.14, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi antar residual hasil peramalan hibridisasi atau dengan kata lain residual (error) hasil peramalan adalah saling bebas, sehingga model peramalan LQ-45 menggunakan hibridisasi exponential smoothing dan neural network adalah layak digunakan.
English Abstract
One of indicator advancement of a country is the growing of its capital market. Therefore the government of Indonesia urges the society for having investment in capital market. Share of LQ-45 is the 45 best liquid share at capital market, because the LQ-45 is representing a group of 45 share that owning best performance and deputize the condition of shares in stock exchange of Indonesia and also share which is searched by all investor. Aim of this research is forecasting share index of LQ-45 using approach of technical analysis of past share data for representing the corresponding share index in year 2012. Forecasting by using hybridization method resulting MSE equal to 0.0019046 while the MSE value of exponential smoothing is equal to 0.00096 and on the other hand, the MSE of neural network is equal to 0.009754 with tolerance of error 0.01. Forecasting by using hybridization method isn`t better than forecasting result of exponential smoothing. This is shown by the MSE value of hybridization which isn`t smaller than the MSE value of the exponential smoothing. From eligibility test of the model using ACF plot, the value of residual ACF lies between the value threshold of -0.14 up to 0.14, so it can be concluded that there isn`t correlation among residual result of forecasting using hybridization. In other word residual error of the forecasting is independent, so that model forecasting of LQ-45 using exponential smoothing, hybridization and neural network is reasonably used.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/006.32/YAN/s/041202498 |
| Subjects: | 000 Computer science, information and general works > 006 Special computer methods > 006.3 Artificial intelligence |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Teknik Elektro, Fakultas Teknik |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Oct 2012 13:45 |
| Last Modified: | 17 Oct 2012 13:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155440 |
Actions (login required)
 |
View Item |