Analisis Path Model Fungsi Transfer (Studi Pada Data Kurs Rupiah, Bi Rate, Inflasi, Dan Indeks Harga Saham Gabungan Periode Juli 2005 – Oktober 2015)

Enhartana, AfgantaChezar (2016) Analisis Path Model Fungsi Transfer (Studi Pada Data Kurs Rupiah, Bi Rate, Inflasi, Dan Indeks Harga Saham Gabungan Periode Juli 2005 – Oktober 2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipengaruhi oleh inflasi Indonesia, kurs Dollar AS terhadap Rupiah, dan BI rate, sedangkan inflasi Indonesia juga dipengaruhi oleh kurs Dollar AS terhadap Rupiah dan BI rate. Analisis path digunakan untuk menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung dari hubungan kausal tersebut. Karena data yang digunakan tergolong data deret waktu, penelitian ini bertujuan melakukan pemodelan dua hubungan kausal yaitu hubungan kurs Dollar AS terhadap Rupiah dan BI rate terhadap inflasi serta hubungan kurs Dollar AS terhadap Rupiah, BI rate, dan inflasi terhadap IHSG menggunakan analisis path model fungsi transfer multiple input untuk melibatkan karakteristik autokorelasi silang yang dimiliki oleh data tersebut. Analisis path model fungsi transfer multiple input dikembangkan dengan memasukkan model fungsi transfer ke dalam model analisis path yang mempertimbangkan nilai dari respons impuls. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari kurs Dollar AS terhadap Rupiah, BI rate, inflasi, dan IHSG pada Juli 2005 hingga Oktober 2015. Model fungsi transfer dari hubungan kausal pertama yaitu (3,0,0)(0,0,0)([2],[5]) dengan sisaan tidak bersifat white noise menunjukkan bahwa inflasi bulan ini dipengaruhi secara langsung oleh inflasi 2 bulan lalu, kurs Dollar AS terhadap Rupiah dari 3 bulan lalu hingga 6 bulan lalu, dan BI rate dari bulan ini hingga 3 bulan lalu. Model fungsi transfer dari hubungan kausal kedua yaitu (0,0,0)(0,0,0)(1,0,0)(0,0) dengan sisaan bersifat white noise menunjukkan bahwa IHSG bulan ini dipengaruhi secara langsung oleh IHSG bulan lalu, BI rate bulan ini dan bulan lalu, inflasi bulan lalu, dan IHSG bulan ini dipengaruhi secara tidak langsung oleh kurs Dollar AS terhadap Rupiah dari 4 bulan lalu hingga 7 bulan lalu melalui inflasi bulan lalu.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/MIPA/2016/38/051603386
Subjects:	500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	21 Apr 2016 09:01
Last Modified:	05 Oct 2022 07:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/154908

Text AFGANTA CHEZAR ENHARTANA.pdf Download (6MB)

Actions (login required)

View Item