Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa Dengan Menggunakan Model Black Scholes .

IkhwanWahyuDilliYanto, Ali (2015) Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa Dengan Menggunakan Model Black Scholes . Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

OpsitipeEropaadalahsebuahkontrakantaraduapihakdimanapihakpemegangmempunyaihak,untukmemperjualbelikansuatuinstrumendenganjumlah, hargadanwaktu yang telahditentukan.Dalamskripsiini, untukmenghitunghargaopsijualdanopsibelimenggunakan model Black Scholes. Model Black Scholesdipengaruhiolehdipengaruhioleh lima variabelyaituhargasaham(S), volatilitas (σ), waktu jatuh tempo (T) suku bunga bebas risiko (r) dan strike price(K). Tujuandariskripsiiniadalahmenerapkan model Black Scholes untukmemperolehhargaopsijualdanhargaopsibelipada data perusahaanSonyCorporationdanmenentukanhubunganantarahargaopsijualdanhargaopsibelidenganmodel Black Scholesdarisifatdistribusi normal. Model Black ScholesditerapkanpadaperusahaanSony Corporation (SNE) padatanggal 12 September 2013 sampaidengan 10September2014. Padahasilpembahasanmenunjukkanrekomendasiuntuk para investor danpersamaanhubunganantarahargaopsijualdanopsibeli.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/MIPA/2015/45/0515015156
Subjects:	500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User:	Samsul Arifin
Date Deposited:	24 Feb 2015 16:08
Last Modified:	24 Feb 2015 16:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/154505

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item