Aprianti, DitaFitria (2014) Penggunaan Error Correction Model Engle- Granger dan Domowitz El-Badawi Pada Data Analisis Deret Waktu Non Stationer (MIGAS, PDB, ORI, IHSG). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Banyak pekerjaan ekonometrika berhubungan dengan data deret waktu. Data deret waktu yang digunakan dalam bidang ekonometrika seringkali tidak stasioner. Data deret waktu yang tidak stasioner merupakan salah satu faktor penyebab hasil pendugaan pada model regresi adalah regresi lancung. Terdapat metode yang dinamakan Error Correction Model (ECM) dalam bidang ekonometrika untuk mengatasi hal tersebut. Terdapat dua tipe model ECM, yaitu ECM Engle-Granger dan Domowitz El-Badawi. Tujuan penelitian ini adalah membentuk model ECM Engle-Granger dan Domowitz El-Badawi serta membandingkan ke dua model tersebut menggunakan kriteria pembanding nilai AIC (Akaike Information Criterion). Penelitian ini diterapkan pada empat data ekonomi (MIGAS, PDB, ORI, IHSG). Model Engle-Granger pada data 2 diperoleh model dalam jangka panjang: =-11.21284+0.484685+5.188626 dan dalam jangka pendek: = 4.812348 + 0.465810 + 3.697381 -0.479102 . Model Domowitz El-Badawi dalam jangka panjang: = 36.03307+0.09996+7.01976 dan dalam jangka pendek: = -10.72665 + 0.296147 + 3.581660 - 0.267932 + 1.792018 + 0.297689 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa ECM Engle-Granger dan Domowitz El-Badawi memiliki kemampuan yang sama baik untuk digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan model ekonomi yang berkaitan dengan data deret waktu.
English Abstract
Many econometric works are related to time series data. The time series data used in econometric field is often non stationer. The time series data of non stationer is one of factor that cause estimation result on regression model that is spurious regression. There is a method of Error Correction Model (ECM) in econometric field to solve that. There are two types of model ECM, those are; ECM Engle-Granger and Domowitz El-Badawi. This research is purposed to establish a model of ECM Engle-Granger and Domowitz El-Badawi and also compare both of models by using the criteria of comparative value of AIC (Akaike Information Criterion). This research is applied to the four economic data (MIGAS, PDB, ORI, IHSG). Engle-Granger model on the second data was taken in the model of long term: =-11.21284+0.484685+5.188626 and short term: = 4.812348 + 0.465810 +3.697381 -0.479102 . Domowitz El-Badawi model of long term: = 36.03307 + 0.09996 + 7.01976 and short term: = -10.72665 + 0.296147 + 3.581660 - 0.267932 + 1.792018 + 0.297689 . This result showed that ECM Engle-Granger and Domowitz El-Badawi has ability as well as to be used as the approach in determining of economic model related to time series data.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2014/34/051400785 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 10 Feb 2014 10:06 |
| Last Modified: | 02 Mar 2022 07:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/153974 |
Preview |
Text
02_AWALAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_Dita_Fitria_Aprianti_(0910953023).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |