Pratama, Mahadma (2014) Penerapan Fuzzy Time Series Dengan Prinsip Gelombang Elliott Untuk Peramalan Harga Saham. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Fuzzy Time Series (FTS) merupakan metode yang mampu menentukan panjang interval efektif dalam memodelkan data deret waktu pada proses peramalan, khususnya di bidang analisis saham. Teori gelombang Elliott memilki peranan penting dalam analisis saham yang berkaitan erat dengan Fibonacci Forecast dan Fibonacci Retracement dalam menentukan pola trend untuk meramalkan harga akan naik atau turun pada batas bawah harga (support) dan batas atas harga (resistance) arah pergerakan harga saham. Pada penelitian ini akan dibahas evolusi model deret waktu dalam mengatasi fluktuasi yang sering terjadi pada harga saham dengan menggunakan metode FTS yang menggabungkan pendekatan analisis saham didukung teori statistika untuk penyempurnaan model. Model FTS menggunakan prinsip gelombang Elliott diterapkan pada harga saham PT. Telekomunikasi Indonesia dan Bank Mandiri. Peramalan menggunakan prinsip gelombang Elliott menghasilkan pendugaan di tingkat support level Fibonacci berturut-turut 23.6% dan 38.2%. Peramalan FTS dan Fibonacci Forecast yang dihasilkan memiliki tingkat kesalahan Mean Absolute Percentage Erorr (MAPE) berturut-turut adalah 1.38% dan 1.1%, 1.88% dan 1.3%. Metode FTS dengan prinsip gelombang Elliott memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk peramalan harga saham. Hal ini disebabkan karena metode FTS didukung oleh pendugaan awal arah pola pergerakan harga sesuai prinsip gelombang Elliott.
English Abstract
Fuzzy Time Series (FTS) is a method to determine the length of the effective interval in modeling the time series data for forecasting process, particularly in the field of stock analysis. The theory of Elliott wave had an important role in the analysis of the stock which is closely related to the Fibonacci Forecast and Fibonacci Retracement in determining patterns of trend to predict prices will rise or fall on the lower limit price (support) and the upper limit of the price (resistance) movement direction of stock prices. This research will discuss the evolution of the time series models in addressing the frequent fluctuations in stock prices by using the FTS method that combines approaches of stock analysis supported by statistical theory for the model refinement. Model FTS uses Elliott wave principle applied to the stock price of PT. Telekomunikasi Indonesia and Bank Mandiri. Forecasting using the Elliott wave principle produce estimates at the level of Fibonacci sequence support levels respectively 23.6% and 38.2%. FTS and Fibonacci sequence produced having the level of Mean Absolute Percentage Erorr (MAPE) in succession is 1.38 % and 1.1 %, 1.88 % and 1.3 %. FTS method with Elliott wave principle has a high degree of accuracy for forecasting stock prices. This is because the FTS method is supported by the initial estimate direction of price movement pattern corresponding Elliott wave principle.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2014/308/051405306 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Sep 2014 13:18 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 05:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/153939 |
Preview |
Text
SKRIPSI_FULL.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |