Purnamasidhi, Wahyu (2013) Pemodelan Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Peubah Input Model Arch Pada Data Return Saham Untuk Peramalan Volatilitas. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Fluktuasi yang sangat besar dan tidak tetap merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan peramalan dimana data berubah secara ekstrim. Model yang dapat dipakai dalam memodelkan data yang berubah secara ekstrim adalah ARCH. Selain model ARCH model Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dapat dipakai sebagai alternatif dalam melakukan peramalan. Model berikutnya adalah model Neuro-ARCH yang merupakan gabungan antara JST dengan ARCH dengan model ARCH berfungsi sebagai input dari model JST. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui model terbaik antara JST dengan Neuro-ARCH dalam meramalkan data volatilitas yang selanjutnya dipakai untuk menduga Value at Risk dan capital gain. Data yang digunakan adalah data return saham Surya Semesta Internusa, Bakrieland Development, dan S & P 500. Pemodelan dilakukan dengan membentuk model ARMA pada data return, selanjutnya memodelkan ragam bersyarat ARCH dimana sesuai dengan batasan penelitian, ragam dimodelkan dengan ARCH (2). Model yang dihasilkan dipakai sebagai input dalam Neuro-ARCH. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan membandingkan hasil ramalan antara JST dan Neuro-ARCH dengan melihat nilai MSE dan MAD yang dihasilkan masing-masing model. Model Neuro-ARCH menghasilkan nilai MSE dan MAD yang lebih kecil dibandingkan dengan JST untuk semua data return yang dipakai dalam penelitian ini. Dari hasil ramalan dapat diperoleh besarnya dugaan Value at Risk untuk masing-masing data. Sehingga apabila diinvestasikan dana sebesar Rp 100.000.000 dengan tingkat kesalahan 5%, besarnya resiko lima hari kedepan yang dihadapi investor Surya Semesta Internusa sebesar Rp 11.175.591, Bakrieland Development sebesar Rp 1.887.497, dan S & P 500 sebesar Rp 3.505.055. Hasil ramalan keuntungan dari capital gain selama lima hari kedepan yang dihadapi investor Surya Semesta Internusa, Bakrieland Development, dan S & P 500 berturut-turut adalah sebesar Rp 1.074.834, Rp 8.406.435, dan Rp 1.952.313.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2013/103/051304696 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 519 Probabilities and applied mathematics > 519.5 Statistical mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 22 May 2013 10:00 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 01:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/153366 |
Preview |
Text
2._BAB_I_-_III.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
4._lampiran.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text
3._BAB_IV_-_V.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text
0._cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
1._lembar_pengesahan,_abstrak,_daftar_isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |