Model Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Peubah Input Berdasarkan Model Arima Terbaik (Studi Kasus Peramalan Indeks Harga Saham Jakarta Composite Index, Bank Mandiri, Telkom)

Hakim, LukmanNul (2012) Model Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Peubah Input Berdasarkan Model Arima Terbaik (Studi Kasus Peramalan Indeks Harga Saham Jakarta Composite Index, Bank Mandiri, Telkom). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Model Jaringan Syaraf Tiruan (JST) adalah model yang mengadopsi cara kerja dari syaraf biologis manusia dalam suatu sistem kecerdasan buatan. JST sendiri sudah banyak diaplikasikan dalam dunia ekonomi, khususnya peramalan indeks harga saham. Namun, metode ini mempunyai salah satu kelemahan yaitu tidak adanya dasar penentuan inputan pada jaringan. Pada prakteknya, kesalahan menentukan input yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil dari pemodelan. Model Neuro-ARIMA yang merupakan model gabungan dari ARIMA dan JST merupakan model yang dikembangkan untuk mengatasi untuk mengatasi kelemahan JST. Model Neuro-ARIMA memiliki input berdasarkan residual model ARIMA sehingga memiliki data input berupa residual model. Penelitian ini juga mengadopsi Neuro-ARIMA dalam menentukan input jaringan, akan tetapi input jaringan tidak hanya didasarkan pada residual saja, namun juga menggunakan data variabel-variabel lag dari model ARIMA. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan model Neuro-ARIMA dengan ARIMA dan JST untuk melihat keakuratannya dalam meramalkan indeks harga saham JCI, Bank Mandiri, dan Telkom. Model yang dipilih sebagai model terbaik adalah model yang memiliki MSE terkecil. Model terbaik untuk data JCI, data Bank Mandiri, dan Telkom berturut-turut adalah model Neuro-ARIMA (1,1,1), (1,1,0), dan (1,0,0). Hasil dari perbandingan ketiga model yaitu ARIMA, JST , dan Neuro-ARIMA menunjukan model Neuro-ARIMA dapat meramalkan lebih akurat bila dibandingkan dengan ARIMA dan JST. Selain itu, model Neuro-ARIMA dapat dijadikan alternatif cara penentuan input pada JST.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/MIPA/2012/359/051203266
Subjects:	500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	21 Sep 2012 13:57
Last Modified:	23 Oct 2021 19:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/153192

	Other MODEL_JARINGAN_SYARAF_TIRUAN_DENGAN_PEUBAH_INPUT_BERDASARKAN.pdf Download (3MB)
Preview	Text DAFTAR_ISI.pdf Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item