Lestari, ChatiyahTri (2012) Pemilihan Portofolio Saham Optimal Dengan Linear Compromise Programming Dan Sharpe Ratio. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Setiap investasi termasuk investasi saham selalu mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Karena investor menghadapi kesempatan investasi yang berisiko, maka pilihan investasi tidak hanya mempertimbangkan tingkat keuntungan saja, tetapi harus mempertimbangkan juga tingkat risikonya. Salah satu strategi yang sering dilakukan untuk memperkecil tingkat risiko dalam investasi adalah dengan membentuk portofolio. Portofolio saham adalah kombinasi saham yang bertujuan untuk saling meniadakan risiko. Permasalahan dalam portofolio saham adalah dengan begitu banyaknya jenis saham yang ada, bagaimana memilih dan mengalokasikan sejumlah dana yang dimiliki agar mendapatkan hasil yang optimal, yaitu memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan risiko. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka pada skripsi ini dibahas mengenai penerapan linear compromise programming dan Sharpe ratio dalam menentukan portofolio yang optimal. Menggunakan linear compromise programming akan dibentuk model optimasi untuk menentukan proporsi dana yang akan diinvestasikan pada setiap saham yang membentuk portofolio. Setelah proporsi dana dari setiap saham pada portofolio ditentukan, akan dicari nilai Sharpe ratio dari setiap portofolio. Portofolio dengan nilai Sharpe ratio tertinggi, merupakan portofolio yang paling optimal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2012/257/051203164 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 20 Dec 2012 10:32 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 14:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/153093 |
Preview |
Text
Skripsi.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |