Yunia, NikeMada (2011) Impulse Response Function (IRF), Variance Decomposition dan hasil ramalan pada Vector Error Correction Model (VECM). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Data deret waktu adalah sekumpulan data yang diperoleh dari pengamatan suatu fenomena yang terjadi berdasarkan waktu dengan selang waktu yang sama. Analisis deret waktu yang tidak stasioner namun terkointegrasi antar variabel-variabelnya, dapat dilakukan dengan metode, salah satunya menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Menurut Enders (2004), kointegrasi merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel yang tidak stasioner dan memiliki derajat integrasi yang sama. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui besar pengaruh impuls respon berdasarkan ragam dekomposisi suatu variabel akibat shock dari variabel itu sendiri serta shock dari variabel lain dalam jangka panjang (dalam hal ini adalah sepuluh periode) dan meramalkan data deret waktu untuk sepuluh periode ke depan. Data pertama meliputi variabel M1, M2 dan SV. Data kedua meliputi variabel GDP, M1 dan KR, serta data ketiga meliputi variabel SBIR, IHK, DPER, CRER dan BD. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data pertama dengan model VEC (2) dikatakan model tidak sesuai dikarenakan pada pengujian portmanteau autocorrelation diketahui terdapat autokorelasi galat. Pada data kedua dengan model VEC (1), salah satu kontribusi dari shock yang diberikan oleh GDP dalam jangka panjang lebih banyak dipengaruhi oleh GDP sendiri sebesar 95% dan berdasarkan hasil ramalan menunjukkan bahwa GDP, M1 dan KR mengalami peningkatan. Pada data ketiga dengan model VEC (1), kontribusi dari shock yang diberikan oleh SBIR dalam jangka panjang lebih banyak dipengaruhi oleh IHK sebesar 34% dan hasil ramalan menunjukkan bahwa peningkatan terjadi pada variabel IHK dan BD, sedangkan SBIR, DPER dam CRER mengalami penurunan pada sepuluh periode ke depan yaitu kuartal kedua tahun 2010 sampai akhir tahun 2011.
English Abstract
Time series data is a collection of data obtained from observation of a phenomena that occurs based on the time with a fixed time interval, otherwise known as the same time interval. The time series analyze is not stationery but cointegrated between the variables that can be done by several methods, in which one of them is by using Vector Error Correction Model (VECM). Enders (2004) explained that cointegration is linier combination from of non-stasionery variables and must be integrated of the same order (degrees). The purpose of this research is to determine the influence of impulse response according to variance decomposition of a variable as the result of the shock from the variable it self and the other variables in the long run (in this case is in ten periods), as well as forecasting time series data in the next ten periods. The first data includes of M1, M2 and SV variables. The second data includes of GDP, M1 and KR variables, and the third data includes of SBIR, IHK, DPER, CRER and BD variables. The result show the first data with the VEC (2) model is categorized to be unsuitable model as the autocorrelation portmanteau assay is known to have error autocorrelation. The second data with the VEC (1) model is contributed from one of the shock given by GDP in the long term period and mostly effected by GDP it self for approximately 95%, meanwhile the forecast result shows an increasing improvement on GDP, M1, and KR. The third data with the VEC (1) model is contributed from the shock given by SBIR in the long term and mostly effected by IHK for approximately 34%, meanwhile the forecast result shows an increasing improvement on IHK and BD variables, whereas SBIR, DPER, and CRER variables shows a slope at the next ten periods that is at the quarterly of second year 2010 until the end of 2011.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2011/129/051102479 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 519 Probabilities and applied mathematics > 519.5 Statistical mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 08 Jun 2011 10:02 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 07:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/152581 |
Preview |
Text
051102479.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |