EviMashitaArifin (2010) Pemodelan Threshold vector autoregressive (TV AR) : studi kasus Data kurs jual dan kurs beli poundsterling dan Euro. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penggunaan model persamaan simultan telah dilakukan secara luas dalam model ekonometrik. Model Vector Autoregressive (VAR) merupakan model deret waktu yang berbentuk simultan. Model VAR linier telah banyak diterapkan untuk menganalisa hubungan multivariat khususnya dalam bidang ekonomi dan finansial. Akan tetapi, perilaku nonlinier dalam data deret waktu seringkali ditemukan. Salah satu model yang dapat digunakan untuk menangkap hubungan nonlinier dalam data deret waktu adalah model Threshold Vector Autoregressive (TVAR). Dalam model TVAR terdapat pembagian deret waktu ke dalam daerah pembagian (regimes) yang berbeda yang dipisahkan oleh threshold. Threshold merupakan suatu titik belok di mana pada titik tersebut terjadi pergantian kelinieran model. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan data kurs jual dan kurs beli poundsterling (GBP) dan EURO yang berpola fluktuatif menggunakan model TVAR dengan threshold tunggal. Model TVAR yang terbentuk untuk data kurs jual dan kurs beli poundsterling (GBP) adalah TVAR (2). Sedangkan model TVAR yang terbentuk untuk data kurs jual dan kurs beli EURO adalah TVAR (1). Model TVAR untuk kedua data masingmasing mempunyai dua regimes yang dipisahkan oleh satu buah threshold dan masing-masing regimes mengikuti model VAR linier.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2010/52/051000610 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 519 Probabilities and applied mathematics > 519.5 Statistical mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 18 Mar 2010 10:13 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/152515 |
Preview |
Text
051000610.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |