Nisa, Rosidatun (2008) Model pendeteksian dan pengoreksian pencilan dengan metode ARIMA otomatis. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam pemodelan deret waktu dengan pendeteksian dan pengoreksian pencilan, identifikasi model tidak hanya dilakukan sekali namun pada setiap iterasi. Oleh sebab itu, jika menggunakan metode pemodelan ARIMA Box-Jenkins akan sangat melelahkan dan hasilnya cenderung subjektif dan berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan model pendeteksian dan pengoreksian pencilan dengan metode ARIMA otomatis dari Gomez (1998). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hasil pemodelan ARIMA Box-Jenkins dengan pemodelan ARIMA otomatis tanpa pengoreksian pencilan; untuk memodelkan data deret waktu menggunakan model pendeteksian dan pengoreksian pencilan dengan metode ARIMA otomatis; serta untuk mengukur kontribusi pengoreksian pencilan dalam memperbaiki model berdasarkan reduksi MSE yang dihasilkan. Dalam penelitian ini digunakan 4 macam data sekunder, yaitu data dari penerimaan premi per bulan PT. Asuransi Jiwasraya kantor cabang Jember, Madiun, Kediri dan Malang Kota mulai bulan Januari 2000 sampai bulan Desember 2006. Setelah dilakukan analisis idapatkan bahwa Model ARIMA yang dihasilkan dari metode pemodelan ARIMA Box-Jenkins adalah sama dengan metode pemodelan ARIMA otomatis tanpa pengoreksian pencilan, namun nilai duga parameter yang dihasilkan berbeda. Dari model pendeteksian dan pengoreksian pencilan ditemukan untuk data Jember 1 pencilan tipe LS, 2 pencilan tipe AO dan 2 pencilan tipe TC; untuk data Kediri 3 pencilan tipe LS, 2 pencilan tipe AO dan 1 pencilan tipe TC; untuk data Madiun 1 pencilan tipe LS dan 4 pencilan tipe AO; untuk data Malang Kota 2 pencilan tipe LS dan 1 pencilan tipe AO; dan model ARIMA untuk keempat data tersebut adalah ARIMA(0,1,1). Dengan dilakukannya pengoreksian pencilan didapatkan reduksi MSE untuk data Jember sebesar 33.97%, untuk data Kediri 44.01%, untuk data Madiun 34.98% dan untuk data Malang Kota 27.57%.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2008/155/050801947 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 03 Sep 2008 13:49 |
| Last Modified: | 09 Mar 2022 04:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/151811 |
Preview |
Text
050801947.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |