DiahRahmawati (2007) Penduga park sebagai metode pendugaan parameter pada model SUR (SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION) yamg mengandung Autokorelasi AR (1). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada sistem persamaan SUR yang residualnya mengandung autokorelasi proses pendugaan parameternya tidak bisa dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) karena tidak memenuhi asumsi bebas autokorelasi sehingga nantinya akan menghasilkan pendugaan yang tidak efisien. Untuk itu, metode Penduga Park yang merupakan penerapan dari metode General Least Squar (GLS) bisa mengatasi masalah tersebut. Penduga Park merupakan metode pendugaan parameter yang sesuai digunakan pada sistem persamaan SUR yang mengandung autokorelasi AR(1). Dalam skripsi ini digunakan dua data untuk analisis dengan tujuan agar bisa diketahui tigkat efisiensi dan akurasi penduga Park dibandindingkan dengan metode OLS. Data pertama membentuk sistem persamaan yang terdapat autokorelasi AR(1) pada galatnya. Sedangkan data yang kedua membentuk sistem persamaan dimana pada galatnya tidak terdapat autokorelasi. Dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan Penduga Park didapatkan 4 model pada sistem persamaan SUR I dan 4 model pada sistem persamaan SUR II, dimana dari masing-masing model tersebut dihitung nilai efisiensi dan indikator keakuratan model untuk mendapatkan metode pendugaan mana yang paling tepat diterapkan pada sistem persamaan SUR yang mengandung autokorelasi pada galatnya. Pada sistem persamaan SUR I dan sistem persamaan SUR II secara keseluruhan apabila dilihat dari ketiga indikator keakuratan model yang dipakai yaitu standart error, dan AIC Penduga Park memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode OLS. Sedangkan dari nilai efisiensi yang dihasilkan, Penduga Park menghasilkan pendugaan yang lebih efisien daripada OLS, tetapi kedua sistem mempunyai perbedaan nilai efisiensi yang cukup besar. Sistem persamaan SUR I, dimana pada galatnya terdapat autokorelasi AR(1) menghasilkan efisiensi berkisar antara 797%- 25336%. Sedangkan pada sistem persamaan SUR II yang tidak terdapat autokorelasi pada galatnya nilai efisiensi yang dihasilkan hanya berkisar antara 160% - 375%.Jadi bisa disimpulkan bahwa Penduga Park akan menghasilkan penduga yang lebih efisien dibandingkan dengan OLS terutama pada sistem persamaan SUR yang terdapat autokorelasi AR(1) pada galatnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2007/79/050700847 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 03 Jun 2009 11:44 |
| Last Modified: | 03 Jun 2009 11:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/151749 |
Actions (login required)
 |
View Item |