Fitrianingsih, - (2007) Model Efek Tetap dan Model Efek Acak pada Data Longitudinal. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Data cross-sectional adalah hasil pengamatan yang dilakukan pada individu berbeda, sedangkan data deret waktu merupakan hasil pengukuran suatu peubah selama waktu berturut-turut (runtun). Data yang merupakan hasil pengukuran berulang pada beberapa individu dalam waktu berturut-turut dikenal sebagai data longitudinal. Penerapan analisis terhadap data longitudinal banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari juga dalam penelitian ilmu kesehatan dan ekonomi. Model Efek Tetap (MET) dan Model Efek Acak (MEA) merupakan model pendekatan terhadap data longitudinal. Metode pendugaan parameter regresi pada proses pembentukan MET adalah Least Square Dummy Variable (LSDV), sedangkan Feasible Generalized Least Square (FGLS) digunakan untuk menduga koefisien regresi MEA. Data sekunder adalah data kebijakan dividen dan kebijakan hutang perusahaan manufaktur tahun 2001-2004. Hasil pengujian Hausman menunjukkan bahwa pendekatan MEA dan MET sama-sama layak digunakan, namun akan lebih aman jika menggunakan MEA sehingga model pendekatan yang sesuai adalah ( Yit −θˆ Yi . ) = 0.157 – 0.193 ( . ˆ Xit −θ Xi ) yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan hutang sebesar 1% akan menurunkan dividen pemegang saham sebesar 19.3% dari laba bersih perusahaan.
English Abstract
Cross-sectional data was a result of observations made on different individual, while time series data was gathered from measuring a variable on different time successively. Repeated measurement data from some individuals successively is known as longitudinal data. Applying the analysis to longitudinal data would be found in daily life and also in medical and economic research. Fixed Effect Model (FEM) and Random Effect Model (REM) were approached to longitudinal data. The estimation method of regression parameter that used in the proce ss of forming FEM is Least Square Dummy Variable (LSDV), while Feasible Generalized Least Square (FGLS) was used to estimate the coefficients of REM regression. The secondary data is a policy of dividend and a debt policy of manufacturing companies in 1997-2006. The result of Hausman test indicated that both of MEA and MET are valid to be used, but it is more save by using MEA, so the appropriate model is ( . ˆ iit YY θ− ) = 0.157 – 0.193 ( . ˆ iit XX θ− ) which indicates that every increasing in 1% debt will decrease dividend of stockholder to 19.3% from the company net profit.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2007/235/050800047 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Jan 2008 10:36 |
| Last Modified: | 07 Mar 2022 07:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/151732 |
Preview |
Text
050800047.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |