IrfanRizkansyah (2007) Peranan Error Correction Model (ECM) untuk mengatasi spurious regression. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam analisis deret waktu (time series), apabila data yang digunakan tidak stasioner maka model yang terbentuk menghasilkan koefisien determinasi ganda (R2) yang relatif tinggi namun statistik Durbin-Watson rendah. Seringkali dengan hanya mengacu pada statistik R2 yang tinggi banyak peneliti terkecoh sehingga kurang tanggap terhadap uji diagnostik (terutama autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas). Tingginya statistik R2 disertai dengan rendahnya statistik Durbin-Watson dari suatu model, misalnya pada model regresi, merupakan peringatan bahwa hasil pendugaan tersebut adalah Regresi Lancung (Spurious Regression). Selaras dengan permasalahan tersebut dan perkembangan ekonometrika, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi Regresi Lancung, salah satunya adalah Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model = ECM). Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah mempelajari peranan ECM untuk mengatasi Spurious Regression dan penerapannya pada data time series. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder. Data pertama yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan yang kedua adalah data tentang pengaruh peubah-peubah ekonomi makro terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika SerikatDari analisis diperoleh persamaan ECM :DYt = 0.1217 – 0.0888DX1t + 0.0126DX2t + 0.4721DX3t – 0.0017BX1t – 0.0007BX2t – 0.0412BX3t + 0.4551BECTt, dengan persamaan jangka panjang : ttttXXXY3219095.09985.09963.02674.0+++=. Pada data kedua dihasilkan persamaan ECM : DLKt = -0.2059 + 0.0937DLJt + 1.2784 DLPt + 0.0124DSt + 0.0210BLJt – 0.0021BLPt – 0.0032BSt – 0.2626BECTt, dengan persamaan jangka panjang : LKt = 0.7840 + 0.9200LJt + 1.008LPt + 1.0122St. Secara parsial, koefisien BECTt yang signifikan mengindikasikan persamaan ECM dapat digunakan, hal ini didukung dengan statistik JKG ECM < JKG Spurious Regression sehingga penggunaan ECM tepat digunakan untuk mengatasi Spurious Regression.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2007/050701804 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Jul 2007 00:00 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 03:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/151599 |
Preview |
Text
050701804.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |