Lutfiana, Nurma (2015) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Risk-based Bank Rating (RBBR) (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 2011-2013). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam membantu kelancaran sistem pembayaran, dan menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter, dimana bank memperoleh sumber dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus) dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan dana (defisit). Kondisi bank yang sehat maupun tidak sehat akan mempengaruhi kinerja bank, karena pentingnya fungsi dan kondisi bank maka Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Peraturan tersebut mewajibkan bank untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) yang terdiri dari faktor profil risiko (risk profile), faktor Good Corporate Governance (GCG), faktor rentabilitas (earnings), dan faktor permodalan (capital). Penelitian ini menggunakan 3 faktor dari keempat faktor RBBR yaitu faktor profil risiko, faktor rentabilitas, dan faktor permodalan (capital) untuk menilai kesehatan bank umum swasta nasional devisa. Penilaian pada faktor risiko mengukur 2 risiko yaitu risiko kredit dengan menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL), dan risiko likuiditas dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR), faktor rentabilitas dengan menggunakan rasio Return On Assets (ROA) dan Net Interest Margin (NIM), serta faktor permodalan dengan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Penelitian pada bank umum swasta nasional devisa menunjukkan bahwa penilaian terhadap profil risiko dengan menggunakan rasio NPL memperoleh hasil rata-rata dibawah 5%, dan dengan menggunakan rasio LDR bank umum swasta nasional devisa memperoleh hasil cukup baik dengan perbandingan kredit yang terlalu tinggi terhadap dana pihak ketiga, dengan rata-rata rasio diatas 85%. Penilaian terhadap faktor rentabilitas dengan menggunakan rasio ROA memperoleh hasil cukup baik walaupun terdapat beberapa bank yang mengalami kerugian dan menggunakan rasio NIM memperoleh hasil sangat baik dengan rata-rata rasio diatas 2%. Penilaian terhadap faktor permodalan secara keseluruhan bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan rasio CAR menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%. Penilaian dengan menggunakan faktor profil risiko sebaiknya bank umum swasta nasional devisa mempunyai pengelolaan risiko yang lebih baik agar dapat mengurangi risiko kredit bermasalah maupun risiko likuiditas yang tinggi, untuk faktor rentabilitas pada bank umum swasta nasional devisa memadai guna mendukung permodalan bank yang sangat sehat dan diharapkan manajemen bank untuk mempertahankan kesehatan bank.
English Abstract
The Bank is a financial institution that serves as intermediary institutions in helping smooth the payment system, and become a means in the implementation of monetary policy, which the bank received funds from the party that has excess funds (surplus) and channel it to the party who need funding (deficit). Conditions of healthy banks and unhealthy will affect the performance of the bank, because the importance of the function and condition of the bank, Bank Indonesia issued Bank Indonesia regulation No. 13/1/PBI/2011 about the assessment of the level of health of the bank. The regulation requires banks to conduct self-assessment over the extent of bank’s health by using the approach of risk (Risk-based Bank Rating) comprising factors of risk profile, Good Corporate Governance (GCG), earnings, and capital. This research uses the 3 factors of the four factors, namely factor RBBR risk profile, earnings, and capital factors (capital) to assess the health of the public national private foreign exchange bank. Assessment on risk factors to measure 2 risks such as credit risk by using the ratio of Non-Performing Loan (NPL), and liquidity risk by using the ratio of Loan to Deposit Ratio (LDR), factor in earning ratios by using the ratio of Return On Assets (ROA) and Net Interest Margin (NIM), as well as the capital factor by using the ratio of Capital Adequacy Ratio (CAR). Research on national private commercial bank foreign exchange indicates that the assessment of the risk profile by using the NPL ratio to obtain an average yield of less than 5%, and by using the LDR national private commercial bank foreign exchange gain good results with credit ratio is too high to deposit , with an average ratio of above 85%. Assessment of the earnings factor by using ROA obtain good results even though there are some banks that suffered losses and using NIM ratio obtain very good results with an average ratio of over 2%. Assessment of overall capital factor national private commercial bank foreign exchange by using CAR indicates that the bank is able to meet the minimum capital requirement of 8%. Assessment using the factor risk profile should be national private commercial bank foreign exchange have better risk management in order to reduce the risk of non-performing loans and high liquidity risk, for earnings factor in national private commercial bank foreign exchange bank capital adequate to support a very healthy and expected management banks to maintain the health of banks.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/213/ 051503596 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 03 Jun 2015 09:20 |
| Last Modified: | 03 Jun 2015 09:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117245 |
Actions (login required)
 |
View Item |