Analisis Komparasi Expected Return Dan Risiko Antara Saham Idx30 Dengan Saham Non Idx30 Serta Pembentukan Portofolio Optimal

Ahita, SitiAyomi (2017) Analisis Komparasi Expected Return Dan Risiko Antara Saham Idx30 Dengan Saham Non Idx30 Serta Pembentukan Portofolio Optimal. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan pada expected return dan risiko saham IDX30 dengan saham non IDX30 di Bursa Efek Indonesia sejak Mei 2012 hingga Juli 2016, dan untuk mengetahui hubungan antara return dan risiko. Kemudian, membentuk portofolio optimal menggunakan saham dengan rata-rata terbaik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji independent sample t test, pearson correlation, dan manggunakan model indeks tunggal dalam penyusunan portofolio optimal. Penentuan sampel dengan menggunakan teknik non probabilitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada expected return dan risiko antara saham IDX30 dan saham Non IDX30. Saham Non IDX30 memiliki rata-rata expected return dan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan saham IDX30. Penelitian ini menunjukkan adanya korelasi expected return dan risiko. Kemudian, portofolio optimal yang terbentuk terdiri dari lima saham dengan alokasi dana masing-masing sebagai berikut, 57% untuk ABDA, 20% untuk SMMA, 14% untuk PANR, 6% untuk LPGI, dan 3% untuk MTDL.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FE/2017/199/051703904
Subjects:	300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	24 May 2017 08:55
Last Modified:	27 Oct 2021 04:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109481

Text 051703903-full_text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item