AristiaDesyanti, Vika (2017) Analisis Anomali Pasar Modal Di Indonesia (Studi Kasus Indeks Lq 45, Indeks Sektor Konsumsi Dan Indeks Sektor Keuangan Tahun 2014-2016). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berdasarkan hipotesis pasar yang efisien, investor tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih dari rata-rata (abnormal return) dalam memprediksi tingkat pengembalian saham. Hal ini bertentangan dengan hipotesis bahwa anomali peristiwa pasar yang tidak diantisipasi dan yang memberikan investor kesempatan untuk mendapatkan abnormal retur. Penelitian ini menguji ied al fitr effect, school year seasional effect, day of the week effect dan turn of the month effect pada return saham indeks LQ 45, Indeks Sektor Konsumsi, dan Indeks Sektor Keuangan pada tahun 2014-2016. Menggunakan uji beda (paired samples t test atau Wilcoxon test) untuk membuktikan anomali pasar modal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Tidak terjadi anomali musiman Eid al fitr holiday effect, School year seasional effect, Monday effect, weekend effect, pada indeks LQ 45, Indeks Sektor Konsumsi dan Indeks Sektor Keuangan tahun 2014-2016, serta tidak tejadi turn of the month effect pada indeks LQ 45 dan Indeks Sektor Konsumsi. Tetapi turn of the month effect terjadi Indeks Sektor Keuangan tahun 2014-2016.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2017/104/051702925 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.04 Special topics of financial economics > 332.041 Capital > 332.041 5 Capital formation and saving |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 27 Mar 2017 13:22 |
| Last Modified: | 29 Oct 2021 01:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109377 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |