Analisis Keterkaitan antara Inflasi, Nilai Tukar, dan Return Saham (Studi Pada Sektor Barang Konsumsi yang Listing di BEI dan yang Termasuk pada Indeks LQ-45)

Prililantyas, AninditaAjeng (2016) Analisis Keterkaitan antara Inflasi, Nilai Tukar, dan Return Saham (Studi Pada Sektor Barang Konsumsi yang Listing di BEI dan yang Termasuk pada Indeks LQ-45). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) mengetahui keterkaitan antara inflasi, nilai tukar dan return saham sektor barang konsumsi yang termasuk pada indeks LQ-45 dan (2) mengetahui hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara inflasi, nilai tukar dan return saham sektor barang konsumsi yang termasuk pada indeks LQ-45. Penelitian ini menggunakan variabel inflasi, nilai tukar dan return saham sektor barang konsumsi yang termasuk pada indeks LQ-45. Penelitian ini menggunakan metode analisis Uji Kausalitas Toda-Yamamoto, Vector Error Correction Model, Impulse Response Function, dan Variance Decomposition. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) dari ketiga variabel tersebut yang memiliki hubungan kausalitas dua arah hanya nilai tukar dan return saham INDF; (2) terdapat hubungan jangka panjang antara inflasi dan return saham INDF, namun untuk jangka pendek inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap return saham INDF; (3) terdapat hubungan jangka pendek antara nilai tukar dan return saham INDF, namun untuk jangka panjang nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap return saham INDF; (4) tidak terdapat hubungan jangka pendek antara inflasi dan nilai tukar, namun untuk jangka panjang inflasi memiliki pengaruh terhadap nilai tukar.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FE/2016/648/051610555
Subjects:	300 Social sciences > 330 Economics
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	19 Oct 2016 09:34
Last Modified:	27 Oct 2021 06:53
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109109

Text Anindita Ajeng Prililantyas.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Actions (login required)

View Item