Nugraha, Aditya Ikhsan (2016) The Influence Of Company Financial Performance And Macroeconomic Factors On Stock Returns (Empirical Study Of Food And Beverages Companies Listed In Indonesian Stock Exchange And London Stock Exchange. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh kinerja keuangan perusahaan dan faktor makroekonomi pada pengembalian saham untuk perusahaan makanan dan minuman yang tercantum di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek London. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 28 perusahaan yang diambil dari LSE dan 15 perusahaan dari IDX. Metode yang digunakan untuk memilih sampel adalah metode purposive sampling. Berdasarkan metode yang digunakan, penelitian ini menemukan 10 perusahaan dari setiap bursa efek yang dapat memenuhi kriteria pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan empat model regresi berganda yang berbeda yang masing-masing model terdiri dari tiga variabel kinerja keuangan perusahaan dan satu faktor ekonomi makro. Temuan penelitian menyajikan hasil yang berbeda antara IDX dan LSE. Di BEI, ditemukan bahwa PDB adalah indikator yang kuat yang dapat mempengaruhi secara signifikan pada pengembalian saham. Sementara itu di LSE, EPS bersama dengan kondisi ekonomi makro saat ini telah menjadi indikator signifikan terhadap pengembalian saham.
English Abstract
This research aims to compare the influence of company financial performance and macroeconomic factors on stock returns for Food and Beverages companies listed in Indonesian Stock Exchange and London Stock Exchange. Population used in this research is 28 companies taken from LSE and 15 companies from IDX. The method used for selecting the samples is purposive sampling method. Based on the method used, this research found 10 companies from each stock exchange that can fulfill the sampling criteria. This research uses four different multiple regression models that each model consists of three company financial performance variables and one macroeconomic factor. The research finding presents a different result between IDX and LSE. In IDX, it is found that GDP is a strong indicator that can influence significantly on stock returns. Meanwhile in LSE, EPS along with current macroeconomic condition have become significant indicators toward stock returns.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2016/43/051603137 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 13 May 2016 08:41 |
| Last Modified: | 14 Oct 2024 01:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/108866 |
![[thumbnail of Aditya Ikhsan N..pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Aditya Ikhsan N..pdf Download (9MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |