Pengujian Anomali Pasar Monday Effect, Weekend Effect, Rogalski Effect Di Bursa Efek Indonesia

Ramadhani, Ranita (2015) Pengujian Anomali Pasar Monday Effect, Weekend Effect, Rogalski Effect Di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi anomali Monday Effect, Weekend Effect dan Rogalski Effect pada saham-saham yang masuk dalam kelompok indeks LQ45 dan JII. Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik non parametik karena data yang digunakan tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anomali Monday Effect terjadi di Bursa Efek Indonesia sebaliknya Weekend Effect ditemukan terjadi secara parsial, yaitu pada hari Jumat-Senin dan Jumat-Kamis. Selanjutnya hasil pengujian Rogalski Effect menunjukkan bahwa Rogalski Effect di bulan Januari hanya terjadi pada kelompok indeks LQ45 di tahun 2013 tetapi tidak terjadi pada kelompok indeks JII di tahun 2013 serta pada kelompok indeks LQ45 dan JII di tahun 2011 dan 2012.

English Abstract

This research aims to investigate anomaly Monday Effect, Weekend Effect, and Rogalski Effect by using stocks in the LQ45 index and in the JII index. The research use non-parametric statistic test method because the data that used are not normally distributed. The result show that Anomaly Monday Effect does exist in Indonesia Stock Exchange (BEI) whereas Anomaly Weekend Effect does exist partially, that is Friday-Monday and Friday-Thursday. Then, the result of Rogalski Effect find that Rogalski Effect in January only exist in the LQ45 index on 2013 but does not exist in the JII index on 2013 and in the LQ45 and JII index on 2011 and 2012.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FE/2015/146/051502450
Subjects:	600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	26 Mar 2015 14:02
Last Modified:	28 Oct 2021 07:11
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/107716

Text SKRIPSI_Ranita_Ramadhani.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item