Utami, KurniaDwiSari (2014) Analisis Keterkaitan Karakteristik Keuangan Perbankan Dengan Aktivitas Derivatifnya (Studi Kasus: Perbankan Us Jenis Bank Komersial). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik keuangan perbankan (total asset, nilai modal atau jumlah dari modal kepemilikan atau modal sendiri, pendapatan bunga bersih, surat utang juga wesel, pembayaran dividen, asset yang likuid, maturitas 12 bulan, nilai bersih dari kerugian berinvestasi dalam derivatif, dan dummy dealer) terhadap penggunaan derivatif bank-bank komersial di US sehingga diperoleh hasil apakah kesembilan variabel tersebut yang telah ditetapkan dapat mempengaruhi aktivitas derivatif perbankan atau tidak. Selanjutnya, agar mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran bank dimana ukuran bank ditentukan berdasarkan total asetnya terhadap skala aktivitas derivatif bank-bank komersial. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Chicago Federal Reserve Bank’s. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 7188 bank. Analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi tobit atau limeted dependent variabel, dengan tujuan untuk menegtahui pengaruh karakteristik keuangan bank terhadap penggunaan derivatifnya studi kasus bank-bank komersial US. Variabel independen dalam penelitian ini adalah total aset (X1), nilai modal atau jumlah dari modal kepemilikan atau modal sendiri (X2), pendapatan bunga bersih (X3), surat utang juga wesel (X4), pembayaran dividen (X5), asset yang likuid (X6), maturitas 12 bulan (X7), nilai bersih dari kerugian berinvestasi dalam derivatif (X8), dan dummy dealer (D3), sedangkan variabel dependen adalah rasio total derivatif bank terhadap total aset (Y). Hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, yaitu variabel X1, X2, X5, X6, X8, dan D3 berpengaruh signifikan terhadap penggunaan derivatif bank (Y). Hal ini berarti bahwa besarnya total aset, modal, pembayaran dividen, aset-aset likuid, nilai bersih kerugian berinvestasi dalam derivatif, dan variabel dummy dealer memberikan dampak yang besar dalam penentuan jumlah penggunaan derivatif bank komersial di US. Selain itu, besar ukuran bank berpengaruh positif dengan signifikansi 100% terhadap transaksi derivatif perbankan. Terdapat perbedaan modal, surat utang juga wesel, pembayaran dividen, aset-aset likuid, dan eksposur kredit antara bank kecil dan bank besar.
English Abstract
The research purpose is to know the financial bank characteristic influence (total assets, capital, net interest margin, notes and debentures, dividend payout, liquid assets, the twelve-month maturity gap, net current credit exposures, and dummy dealer) towards the use of commercial bank derivatives in the U.S that results whether the nine variables that settled can influence derivative activity of financial bank or not. In addition, to know how big the size of the bank which is determined by total assets towards derivative activity scale commercial banks. This research use quantitative method as methodology as the purpose to examine the hypothesis. The data in this research is collected by chicago Federal Reserve Bank’s. This research use sample up to 7188 bank. The data analysis use classic assuption test and tobit regression analysis or limited dependent variable, with the purpose is to know the correlation of financial characteristic towards the use of its derivatives: a case study of the U.S commercial financial bank. Independent variable that is use in this research is total assets (X1), capital (X2), net interest margin (X3), notes and debentures (X4), dividend payout (X5), liquid assets (X6), 12 month maturity gap (X7), net current credit derivative (X8), dan dummy dealer (D3), while dependent variable is ratio of total assets to total derivatives bank (Y). Based on data analysis and hypothesis examination did by the writer, the result of this research is the variables X1, X2, X5, X6, X8, and D3 affect significantly on the use of derivatives banks (Y). This means that the amount of total assets, capital, dividend payout, liquid assets, net current credit exposures, and a dummy variable dealers give a great impact in the determination of the amount of use of derivatives commercial bank in the united state. At least, the large size of the bank with a significant possitive effect of 100% of the derivative transaction banking. There are differences in capital, notes and debentures, dividend payout, liquid assets, and net current credit exposures between small bank and large banks.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2014/456/051407851 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 25 Nov 2014 13:34 |
| Last Modified: | 27 Oct 2021 04:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/107490 |
Preview |
Text
pdf_skripsi.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |