The Analysis Of Risk Management Strategy In Gold Futures Market

Ningrum, AgustinWulan (2014) The Analysis Of Risk Management Strategy In Gold Futures Market. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen risiko dengan menggunakan teori teknis dalam manajemen risiko untuk mengurangi kerugian dalam transaksi pasar emas berjangka. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk menjelaskan manajemen risiko dalam perdagangan berjangka dan cara pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Hasil peneilitian ini disimpulkan bahwa menajemen risiko dalam perdagangan berjangka memiliki 5 strategi. Strategi pertama adalah “Cut Loss”, strategi untuk menghentikan kerugian dalam perdagangan Emas Loco London. Yang kedua adalah “switching”, metode untuk membuka transaksi baru setelah menggunakan "cut loss" strategi dalam pasar berjangka emas. Strategi ketiga adalah “locking” atau kita juga disebut “hedging” bahwa metode ini bertujuan untuk menyelamatkan modal dari kerugian besar dengan dua transaksi dalam posisi berlawanan. Strategi keempat adalah “double cover”, sama dengan “locking / hedging”, tetapi strategi “double cover” adalah membuka posisi transaksi dengan posisi yang benar di pasar emas. Strategi terakhir adalah “average”, metode ini adalah mengulang transaksi yang sama dengan transaksi pertama. Seorang trader dalam pasar berjangka harus tahu strategi ini sebelum menjalankan transaksi pasar emas berjangka.

English Abstract

This research has the purpose to analyze the risk management strategy by using technical theory in risk management to reduce losing in transaction of gold futures market. This study uses descriptive qualitative analysis to explain risk management in futures trading and the collecting of data use observation and documentation. The result of risk management has concluded that a futures trading has 5 strategies. The first strategy is Cut Loss, strategy to stop loss in Loco London Gold trading. The second one is switching, method to open new transaction after using “cut loss” strategy in gold futures market. The third strategy is Locking or we also called hedging that this method has purpose to save capital from bigger lost with two transaction in controvert position. The fourth strategy is double cover, the same with locking / hedging, but double cover strategy is open position again with true position in gold market. The last strategy is average, this method is repeat the same transaction with the first transaction. So, futures trader should know these strategies before running transaction of gold futures market.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FE/2014/218/05403832
Subjects:	600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	16 Jul 2014 12:04
Last Modified:	21 Oct 2021 01:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/107232

	Text COVER+all_statement+table_of_content+preface.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text REFERENCES.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text CHAPTER_I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text CHAPTER_II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text CHAPTER_III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text CHAPTER_IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text CHAPTER_V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Actions (login required)

View Item