Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal pada Saham Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia.

NurZahraRamadhani (2010) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal pada Saham Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam investasi terdapat dua hal yang saling terkait yaitu return dan risiko. Investasi yang dilakukan di pasar modal mengandung risiko yang cukup besar. Pembentukan portofolio saham yang efisien merupakan cara untuk memaksimumkan return ekspektasi dan meminimumkan risiko investasi melalui diversifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui saham Jakarta Islamic Index (JII) yang termasuk dalam portofolio optimal dan untuk mengetahui proporsi dana masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal. Berdasarkan karakteristik masalah yang dihadapi, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan data penutupan bulanan 15 emiten saham Jakarta Islamic Index (JII) terpilih yang diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan periode pengambilan data selama 3 tahun dimulai dari bulan Januari 2007 sampai Desember 2009. Metode penelitian yang digunakan untuk menentukan portofolio optimal adalah Model Indeks Tunggal ( Single Indeks Model ). Hasil penelitian mendapatkan 4 saham JII yang membentuk portofolio optimal dengan mengunakan Model Indeks Tunggal yaitu terdiri dari saham PTBA dengan proporsi dana sebesar 43,75%, TINS dengan proporsi dana sebesar 29,38%, UNVR dengan proporsi dana sebesar 17,25%, dan BUMI dengan proporsi dana sebesar 9,62%. Portofolio yang dihasilkan akan memberikan expected return portofolio sebesar 5,48% dan risiko portofolio sebesar 1,25%.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FE/2010/580/051003225
Subjects: 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 25 Oct 2010 09:21
Last Modified: 24 Oct 2021 08:31
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104845
[thumbnail of 051003225.pdf] Text
051003225.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item