Analisis Kinerja Saham LQ-45 Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009 di Bursa Efek Indonesia.

MohZakiKurniawan (2010) Analisis Kinerja Saham LQ-45 Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009 di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji muatan informasi dari suatu peristiwa politik terhadap aktivitas pasar modal khususnya di BEI. Peneliti berupaya melakukan event study mengenai kaitan antara perubahan harga saham dan aktivitas volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009, jika peristiwa ini dianggap informatif, maka diharapkan akan ada peningkatan kegiatan perdagangan saham terhadap kegiatan perdagangan rata-rata disekitar peristiwa tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian empirik berupa studi peristiwa (event study) , sedangkan berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Cara penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu, dengan metode non probabilitas dengan cara purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah seluruh saham-saham yang termasuk LQ-45 pada semester I tahun 2009. Pemilihan sampel LQ-45 karena didalam komponen ini terdapat 45 saham yang termasuk dalam kategori saham likuiditas tinggi dan saham-saham ini dapat dianggap mewakili seluruh populasi yang mencerminkan reaksi pasar. Penelitian ini mengambil periode selama 112 hari bursa, yang terdiri dari periode estimasi (estimate period) dan periode jendela (window period) . Periode estimasi dilakukan mulai tanggal 2 Februari sampai 30 Juni 2009 atau selama 102 hari sebelum periode jendela, sedangkan periode jendela dilakukan selama 10 hari bursa yang dilakukan pada tanggal 1 Juli sampai 15 Juli 2009. Periode jendela yang terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa (pre event) dan 5 hari setelah peristiwa (post event). Analisisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) jenis analisis, yaitu menganalisis variabel return, abnormal return , dan trading volume activity . Langkah pertama dari peneltian ini sebelum masuk kedalam pengujian hipotesis adalah suatu ketentuan dimana harus dilakukan pengujian terhadap distribusi data yang digunakan. Uji kenormlan data pada penelitian ini menggunkan program SPSS yaitu Kolmogrov Smirnov Goodness Of Fit Test . Bilamana hasil yang didapatkan adalah data berdistribusi normal maka dapat digunakan uji statistik parametrik yaitu Paired Sampel t-test (Uji t) , akan tetapi bilamana ternyata data tidak berdistribusi normal maka harus digunakan uji statistik non parametrik, dimana salah satunya dengan menggunakan wilcoxon signed rank test .

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FE/2010/20/051000269
Subjects:	600 Technology (Applied sciences) > 658 General management
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	15 Feb 2010 10:08
Last Modified:	24 Oct 2021 07:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104745

	Text KATA_PENGANTAR_PILPRES_&_DAFTAR_ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text LAMPIRAN_ALL_DATA_SAHAM.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text PILPRES_ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text PILPRES_COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Actions (login required)

View Item