Yusviana (2008) Analisis pengaruh risiko sistematis dan risiko tidak sistematis terhadap expected return portofolio optimal. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko sistematis dan risiko tidak sistematis terhadap expected return portofolio optimal. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 yang diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling . Data ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Untuk menentukan portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal ( Single Indeks Model ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 26 saham yang termasuk dalam portofolio optimal. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa risiko sistematis ( β ) berpengaruh signifikan terhadap expected return portofolio optimal, sedangkan risiko tidak sistematis ( 2 ei σ ) tidak berpengaruh terhadap expected return portofolio optimal. Risiko sistematis dan risiko tidak sistematis berpengaruh positif terhadap expected return portofolio optimal
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2008/413/050802499 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Aug 2008 12:24 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 07:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/103689 |
Preview |
Text
050802499.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |