Macroeconomic Stress Testing Pada Risiko Kredit Perbankan Indonesia Tahun 2001-2020

Fiani, Praba Kania and Puspitasari Wahyu Anggraeni,, SE., M.Ec. Dev (2021) Macroeconomic Stress Testing Pada Risiko Kredit Perbankan Indonesia Tahun 2001-2020. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kondisi makroekonomi di suatu negara sangatlah mempengaruhi stabilitas perekonomian negara tersebut. Indonesia sempat mengalami ketidakstabilan makroekonomi akibat adanya krisis tahun 1998 dan 2008. Krisis tersebut memberikan pelajaran penting bahwa pengawasan perbankan sangatlah penting tidak terkecuali pengukuran risiko. Pengukuran risiko dengan tepat penting untuk dilaksanakan demi mencegah probabilitas terjadinya kegagalan sistem keuangan dan memastikan stabilitas perekonomian tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perilaku risiko kredit perbankan Indonesia dalam skenario berat apabila terjadi sebuah guncangan yang berasal dari tiap-tiap indikator perekonomian. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan variable yang digunakan adalah pertumbuhan GDP, exchange rate dan inflasi. Metode analisis yang digunakan ialah analisis regresi berganda dengan jenis stress test yang digunakan ialah sensitivity analysis. Dengan sampel Bank Mandiri, Bank Danamon, BCA, BRI dan BNI, penelitian ini menghasilkan setiap kondisi makroekonomi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Non Performing Loan (NPL) BUKU IV serta Non Performing Loan (NPL) BUKU IV tidak sensitif dengan perubahan GDP dan inflasi melainkan sensitif terhadap perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS

English Abstract

One nation’s macroeconomic state deeply affects the stability of the national economy. Indonesia’s macroeconomic state became unstable in 1998 and 2008 as a result of the economic crisis. The crisis gave a lesson on the importance of banking supervision and risk measurements. The proper measurement of risk is required to prevent the probabilities of financial system failures and ensure that the national economy remains stable. This study aims to analyze the risk-taking behavior of Indonesia’s bank credit in the worst-case scenario of any economic shocks. This research is an exploratory quantitative research with secondary data and GDP growth rate, exchange rate, and inflation rate as the variables. The research method is a multiple regression stress testing with sensitivity analysis. The sample of the research are Bank Mandiri, Bank Danamon, BCA, BRI, and BNI and it will produce different macroeconomic objectives towards Non Performing Loan (NPL) BUKU IV. Moreover, Non Performing Loan (NPL) BUKU IV is not sensitive to GDP growth and inflation rate but sensitive with Rupiah to US Dollar exchange rate

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521020455
Uncontrolled Keywords:	Macroeconomic stress test, sensitivity analysis, risiko kredit, Macroeconomic stress test, sensitivity analysis, credit risk
Subjects:	300 Social sciences > 330 Economics
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	09 Sep 2022 03:46
Last Modified:	25 Sep 2024 04:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194141

Text PRABA KANIA FIANI.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item