Manihuruk, Orientasi Peratun (2017) Pengaruh BI Rate, Fed Rate, Indeks Dow Jones, dan Indeks Shanghai terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009–2016). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah cerminan pergerakan seluruh harga saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pergerakan IHSG dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah suku bunga dan Indeks saham luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh BI Rate, Fed Rate, Indeks Dow Jones, dan Indeks Shanghai secara simultan dan parsial terhadap IHSG. Jenis Penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di BEI. Sampel penelitian menggunakan sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan data bulanan tahun 2009 hingga tahun 2016 dengan jumlah sampel 96 data time series untuk setiap variabel bebas dan terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik regresi linier berganda dengan memperhatikan asumsi klasik agar memperoleh hasil yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimation). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Setelah syarat asumsi klasik terpenuhi, maka data sekunder yang ada akan diregresikan untuk mendapatkan model regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Rate, Fed Rate, Indeks Dow Jones, dan Indeks Shanghai secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Secara Parsial, hanya Indeks Dow Jones yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IHSG.
English Abstract
Jakarta Composite Index (JCI) is reflection of all companies stock price movement that listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). Movement of JCI can be affected by many factor as like as interest rate and foreign stock indices. This objective research is to find out the effect of BI Rate, Fed Rate, Dow Jones Index, and Shanghai Stock Exchange Composite Index on JCI simultaneously and partially. Type of this research is explanatory research by using research method quantitative approach. Location research is in IDX. This research uses data monthly of 2009 to 2016 with 96 samples of data time series for each independent and dependent variables. Data analysis technique used is multiple linier regression statistical analysis regards on classical assumption in order to obtain BLUE (Best Linier Unbiased Estimation) result. Classical assumption test consisting of normality, multicollinearity, autocorrelation and heteroscedasticity. After classical assumption fulfilled then, the secondary data will be regressed to obtain regression model. The results show that BI Rate, Fed Rate, Dow Jones Index and Shanghai Stock Exchange Composite Index does have simultaneously effect on JCI. Partially, only Dow Jones has significant positive effect on JCI
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/1092/051711863 |
| Uncontrolled Keywords: | Indeks Harga Saham Gabungan, BI Rate, Fed Rate, Indeks Dow Jones, Indeks Shanghai, Analisis Regresi Linier Berganda |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment > 332.63 Specific forms of investment > 332.632 Securities, real estate, commodities > 332.632 2 Stocks (Shares) > 332.632 22 Prices |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 28 Nov 2017 01:50 |
| Last Modified: | 03 Oct 2020 13:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6084 |
Actions (login required)
 |
View Item |