Tresadani, Najwa Theta (2024) Penerapan Model Black-Scholes Dalam Penentuan Harga Opsi Saham Tipe Amerika Menggunakan Metode Elemen Hingga. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Saham merupakan salah satu investasi yang memberikan keuntungan cukup besar. Perubahan harga saham dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu sarana kontrak yang bisa dilaksanakan dalam memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham adalah opsi saham. Opsi Amerika adalah opsi saham yang dapat dieksekusi sebelum atau pada waktu jatuh tempo. Ketepatan penentuan harga opsi saham adalah kunci berinvestasi untuk memperoleh keuntungan dari opsi saham tipe Amerika. Pada penelitian ini, dilakukan perhitungan harga opsi beli dan opsi jual tipe Amerika pada saham NVDA, yang diterbitkan oleh NVIDIA Corp, menggunakan metode elemen hingga untuk perhitungan secara numerik, selama satu tahun pada tanggal 21 November 2022 hingga 21 November 2023. Hasil perhitungan numerik pada saat waktu jatuh tempo (T ), menunjukkan harga opsi beli sebesar $184.867 dan opsi jual sebesar $11.114, mendekati hasil perhitungan analitik yang menghasilkan harga opsi beli sebesar $184.440 dan opsi jual sebesar $11.868. Selain itu, dengan menggunakan metode ini kita dapat menghitung secara numerik harga opsi tidak hanya pada saat jatuh tempo (T ), tetapi juga harga opsi sebelum jatuh tempo yang merupakan informasi berguna dalam opsi Amerika.
English Abstract
Stocks are one of the investments that offer considerable returns. Price fluctuations in stocks can be utilized to gain profits. One contractual instrument used to benefit from stock price changes is stock options. American options are stock options that can be exercised before or on the expiration date. Accurate pricing of stock options is key to investing and profiting from American options. In this study, the price of American-call and put options on NVDA stock, issued by NVIDIA Corp, was calculated using the Finite Element Method for numerical computation over a one-year period from November 21, 2022, to November 21, 2023. The result of numerical calculation at the expiration date (T ) showed a call option price of $184, 867 and a put option price of $11, 114, closely aligning with the analytical results, which calculated a call option price of $184, 440 and a put option price of $11, 868. Moreover, by using this method we can calculate numerically the option price not only in expiration date (T ), but also the option price before expiration date which is useful information in American option.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0524090150 |
| Uncontrolled Keywords: | saham, Opsi Amerika, Black-Scholes, metode elemen hingga. |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 24 Jul 2024 05:14 |
| Last Modified: | 24 Jul 2024 05:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/221672 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Najwa Theta Tresadani.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |