Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Joint Life dengan Estimasi Model Vasicek Menggunakan Metode Premium Sufficiency

Zahira, Nada and Mila Kurniawaty,, S.Si, M.Si., Ph.D. (2023) Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Joint Life dengan Estimasi Model Vasicek Menggunakan Metode Premium Sufficiency. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini membahas tentang penerapan model suku bunga Vasicek dalam konteks perhitungan cadangan premi untuk produk asuransi jiwa berjangka joint life dua orang tertanggung. Model Vasicek merupakan model suku bunga yang digunakan untuk memprediksi pergerakan tingkat suku bunga dari waktu berikutnya berdasarkan pergerakan tingkat suku bunga sebelumnya dengan mengikuti fenomena mean reversion atau mendekati nilai rata-rata menuju titik keseimbangan. Metode Ordinary Least Square atau OLS digunakan untuk mengestimasi parameter suku bunga Vasicek dalam perhitungan cadangan premi dengan menghitung faktor diskonto, Actuarial Present Value (APV) anuitas, APV asuransi jiwa berjangka joint life dan premi. Cadangan premi merupakan sejumlah dana yang disiapkan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya menutup klaim peserta asuransi. Metode premium sufficiency digunakan dalam perhitungan cadangan premi yang merupakan perluasan dari metode prospektif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga Bank Indonesia periode 2017-2021 dan Tabel Mortalitas Indonesia tahun 2019. Hasil rekonstruksi formula cadangan premi metode premium sufficiency dipengaruhi oleh APV anuitas, APV asuransi jiwa berjangka joint life, premi tahunan bersih, biaya penutupan polis baru dan biaya pemeliharaan setelah masa pembayaran premi. Hasil simulasi kasus menunjukkan bahwa perhitungan cadangan premi menggunakan metode premium sufficiency mengalami penurunan seiring bertambahnya waktu mulai dari t = 0 sampai dengan t = 20. Pada saat t = 20 masa pertanggungan sudah selesai dan perusahaan asuransi sudah memenuhi kewajibannya untuk menutupi klaim peserta asuransi.

English Abstract

This project discusses about the application of the Vasicek interest rate model in the context of calculating premium reserves for joint life term insurance products covering two insured individuals. The Vasicek model is an interest rate model used to predict the movement of interest rates in the next period based on the previous interest rate movements. This causes the interest rates to follow the mean reversion phenomenon or approach the average value towards the equilibrium point. The Ordinary Least Squares (OLS) method is used to estimate the Vasicek interest rate model parameters in the calculation of premium reserves by computing the discount factor, Actuarial Present Value (APV) of annuities, APV of joint life term insurance, and premiums. Premium reserves represent a sum of funds set aside by an insurance company to meet its obligations in covering insurance policyholder claims. The premium sufficiency method, an extension of the prospective method, is used in the calculation of premium reserves. The data used in this research includes interest rates from the Bank of Indonesia for the period 2017-2021 and the 2019 Indonesia Mortality Table. The reconstruction result of the premium sufficiency reserve formula is influenced by the APV of annuities, APV of joint life term life insurance, net annual premiums, new policy issuance costs, and maintenance costs after the premium payment period. Simulation results indicate that the calculation of premium reserves using the premium sufficiency method decreases over time from t = 0 to t = 20. At t = 20, the coverage period has ended, and the insurance company has fulfilled its obligations to cover claims from policyholders.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052309
Uncontrolled Keywords:	cadangan premi, metode premium sufficiency, model Vasicek.
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	24 Jan 2024 03:10
Last Modified:	24 Jan 2024 03:10
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213547

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nada Zahira.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item