Pemetaan Risiko Sistematis & Pembentukan Portfolio Optimal Saham Indeks LQ45 dengan Model Indeks Tunggal

Chloe, Paquita Maria Angelina and Dr Tyas Danarti,, S.E., M.E. (2023) Pemetaan Risiko Sistematis & Pembentukan Portfolio Optimal Saham Indeks LQ45 dengan Model Indeks Tunggal. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Risiko sistematis adalah salah satu aspek penting dalam investasi portofolio. Ketidakpastian apsar berdampak pada perubahan risiko sistematis terutama saat pandemi Covid-19. Risiko sistematis tidak bisa didiversifikasi namun dapat menghindari risiko sistematis tinggi dengan memilih saham-saham yang memiliki risiko sistematis rendah. Dengan mengetahui sebaran beta (risiko sistematis), investor dapat memilih saham dengan risiko sistematis rendah untuk dimasukan ke dalam portfolio mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk portofolio optimal dengan mempertimbangkan sebaran risiko sistematis di LQ45. Penelitian ini menemukan bahwa risiko sistematis tertinggi dimiliki oleh sektor Finansial dan risiko sistematis terendah dimiliki oleh sektor Industry Barang & Konsumsi. Penelitian ini juga menemukan bahwa risiko portofolio dapat dikurangi dengan memilih saham-saham risiko sistematis rendah.

English Abstract

Systematic risk is one of the most important aspects of portfolio investment. The market uncertainty has led to systematic risk changes, especially during the Covid-19 outbreak. Systematic risk might not be diversified but it is possible to avoid high systematic risk by choosing low systematic risk stocks. By knowing the beta (systematic risk) distribution, investor can choose low systematic risk stocks for their portfolio. The aim of this research is to build optimal portfolio by considering systematic risk distribution among LQ45 index. This research found that the Financial sector has the highest systematic risk while the Consumer Goods sector has the lowest systematic risk. This study also find that portfolio risk can be reduced by choosing low-systematic risk stocks.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	:0523020454
Uncontrolled Keywords:	risiko sistematis; beta, portofolio optimal; LQ45; model indeks tunggal
Subjects:	300 Social sciences > 330 Economics
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	04 Jan 2024 02:41
Last Modified:	04 Jan 2024 02:41
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/205783

Text (DALAM MASA EMBARGO) Patricia Juan Aurellia.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item